公式模型编写问题提交-如果回撤幅度到达10%，想暂停，如何实现？金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  如果回撤幅度到达10%，想暂停，如何实现？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=71467)

--  作者：左岸
--  发布时间：2014/10/28 23:15:58
--  如果回撤幅度到达10%，想暂停，如何实现？

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
MaxAsset:=zichan;
Maxhc:=0; end
if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan;
最大回撤:Maxhc,linethick0;
回撤幅度：(MaxAsset-asset)/MaxAsset,linethick0;//请问如何求回撤幅度的百分比？并能显示出来（问题一）

MA5：=MA(C,5);
MA10：=MA(C,10);
COND1：=CROSS(MA5，MA10);
COND2：=CROSS(MA10，MA5);

IF COND1 THEN
     BEGIN
     SELLSHORT(1,1,MARKET);
     BUY(1,1,MARKET);
     END
IF COND1 THEN
     BEGIN
     SELL(1,1,MARKET);
     BUYSHORT(1,1,MARKET);
     END
.........
.........
.........

问题二：帮忙编写剩余部分，当“回撤幅度”>10% 时，平掉现有持仓，并且接下来2根K线一直空仓（暂停交易），直到第三根K线再根据条件重新判断入场。

[此贴子已经被作者于2014/10/28 23:17:35编辑过]

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/10/29 8:48:17
--

variable:n=0

if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then begin

    sellshort(1,0,market);

    sell(1,0,market);

    n:=1;

end

开仓条件加上 barslast(n=1 and ref(n=0))>2

--  作者：期货螺子
--  发布时间：2014/10/29 9:13:22
--
barslast(n=1 and ref(n=0))>2 ??

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/10/29 9:15:22
--
barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2

--  作者：期货螺子
--  发布时间：2014/10/29 9:41:46
--

[此贴子已经被作者于2014/10/29 9:42:41编辑过]

--  作者：左岸
--  发布时间：2014/10/29 9:43:36
--
不行~

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/10/29 10:01:17
--

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
MaxAsset:=zichan;
Maxhc:=0; end
if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan;
最大回撤:Maxhc,linethick0;
回撤幅度：(MaxAsset-asset)/MaxAsset,linethick0;//请问如何求回撤幅度的百分比？并能显示出来（问题一）

MA5：=MA(C,5);
MA10：=MA(C,10);
COND1：=CROSS(MA5，MA10);
COND2：=CROSS(MA10，MA5);
variable:kk=0;
IF COND1 and holding<0 and kk=0 THEN
     BEGIN
     SELLSHORT(1,1,MARKET);
     BUY(1,1,MARKET);

     kk:=1;
     END
IF COND1 and holding>0 and kk=0 THEN
     BEGIN
     SELL(1,1,MARKET);
     BUYSHORT(1,1,MARKET);

     kk:=1;
     END

variable:n=0;

if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then begin

    sellshort(1,0,market);

    sell(1,0,market);

    n:=1;

end

cc:=barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2 ;

IF COND1 and kk=1 and n=1 and holding<0 and cc THEN
     BEGIN
     SELLSHORT(1,1,MARKET);
     BUY(1,1,MARKET);

     n:=0;
     END
IF COND1 and kk=1 and nn=1 and holding>0 and cc THEN
     BEGIN
     SELL(1,1,MARKET);
     BUYSHORT(1,1,MARKET);

     n:=0;
     END

--  作者：左岸
--  发布时间：2014/10/29 10:35:44
--
不好意思，不行。

还有，你里面有许多错误

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/10/29 10:48:33
--

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
maxasset:=zichan;
maxhc:=0; end
if zichan>maxasset then maxasset:=zichan;
if maxasset-zichan>maxhc then maxhc:=maxasset-zichan;
最大回撤:maxhc,linethick0;
回撤幅度：(maxasset-asset)/maxasset,linethick0;//请问如何求回撤幅度的百分比？并能显示出来（问题一）
variable:n=0;
ma5：=ma(c,5);
ma10：=ma(c,10);
cond1：=cross(ma5，ma10);
cond2：=cross(ma10，ma5);

if cond1 and n=0   then
begin
     sellshort(1,0,market);
     buy(holding=0,1,market);
end

if cond2 and n=0 then
begin
     sell(1,0,market);
     buyshort(holding=0,1,market);
end


if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then
begin
    sellshort(1,0,market);
    sell(1,0,market);
    n:=1;
end

cc:=barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2 ;

if cond1   and n=1 and holding=0 and cc then
begin
     buy(1,1,market);
     n:=0;
end

if cond1   and n=1 and holding=0 and cc then
begin
     buyshort(1,1,market);
     n:=0;
end

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/10/29 10:48:48
--
感觉是这样的，但是没有发现有回撤10%的来验证我的想法