以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 下单加价问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=71262) |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 14:52:24 -- 下单加价问题 这是策略程序里的发单代码,超价下单,按照设计思路,实盘下单时委托价应该C加减一个点,可发现实盘中委托价都是加减0.2,哪里出问题? hd:=if(islastbar,1,0.2); //如果是最后一根k线hd=1,否则hd=0.2,这样asset曲线就和实际基本一致。1是发单加的点数。 if 平多转空条件1 then begin SELL(1,100%,limitr,c-hd);//平多 buyshort(1,SS,limitr,c-hd);//开空 END if 平空转多条件1 then begin sellshort(1,100%,limitr,c+hd);//平空 buy(1,SS,limitr,c+hd);//开多 END [此贴子已经被作者于2014/10/22 14:53:06编辑过]
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 14:58:23 -- K线完成下单 |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/10/22 15:00:23 -- 贴下单日志 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:16:45 -- 2014-10-22 09:36:01.892 2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式: 2014-10-22 09:36:01.895 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2014-10-22 09:36:01.898 【图表】分账户系数1.000000 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.901 【图表】 2014-10-22 09:36:01.903 【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.906 【图表】模型下单 1 2014-10-22 09:36:01.908 【图表】下单系数调整后
手数:1 2014-10-22 09:36:01.909 【图表】直接下单 2014-10-22 09:36:01.914 【图表】IF11 运行完毕 2014-10-22 09:36:01.915 2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211K窗格ID:8 代码行:40 2014-10-22 09:36:01.917 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2014-10-22 09:36:01.918 【图表】分账户系数1.000000 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.920 【图表】1211K IF11 策略系数为 1.000000 2014-10-22 09:36:01.921 【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.922 【图表】模型下单 2 2014-10-22 09:36:01.924 【图表】下单系数调整后
手数:2 2014-10-22 09:36:01.925 【图表】直接下单
2014-10-22 09:36:01.927 【图表】IF11 运行完毕 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:17:44 -- 2014-10-22 09:36:01.928 2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211H 窗格ID:9 代码行:40 2014-10-22 09:36:01.930 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2014-10-22 09:36:01.931 【图表】分账户系数1.000000 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.933 【图表】1211H IF11 策略系数为 1.000000 2014-10-22 09:36:01.934 【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.935 【图表】模型下单 2 2014-10-22 09:36:01.937 【图表】下单系数调整后
手数:2 2014-10-22 09:36:01.938 【图表】直接下单 2014-10-22 09:36:01.939 【图表】IF11 运行完毕 2014-10-22 09:36:01.940 2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式: 2014-10-22 09:36:01.941 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2014-10-22 09:36:01.942 【图表】分账户系数1.000000 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.943 【图表】 2014-10-22 09:36:01.944 【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 852541 2014-10-22 09:36:01.945 【图表】模型下单 1 2014-10-22 09:36:01.946 【图表】下单系数调整后
手数:1 2014-10-22 09:36:01.947 【图表】直接下单 2014-10-22 09:36:01.949 【图表】IF11 运行完毕 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:18:33 -- 2014-10-22 09:36:01.951 【下单】IF11 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户852541 Formula 1 2014-10-22 09:36:01.952 【下单】确认报单已发送 ID=-7006825 RefID = 2364 2014-10-22 09:36:01.964 【下单】IF11 价2440.199951 量2 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1 2014-10-22 09:36:01.965 【下单】确认报单已发送 ID=-7006824 RefID = 2365 2014-10-22 09:36:01.966 【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364 2014-10-22 09:36:02.003 【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364 2014-10-22 09:36:02.185 【下单】IF11 价2440.199951 量2 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1 2014-10-22 09:36:02.189 【下单】确认报单已发送 ID=-7006823 RefID = 2366 2014-10-22 09:36:02.293 【下单】IF11 价2440.199951 量1 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1 2014-10-22 09:36:02.298 【下单】确认报单已发送 ID=-7006822 RefID = 2367 2014-10-22 09:36:02.298 【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364 2014-10-22 09:36:02.299 【指令】收到成交回报指令 REFID = 2364 2014-10-22 09:36:02.365 【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365 2014-10-22 09:36:02.392 【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365 2014-10-22 09:36:02.393 【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366 2014-10-22 09:36:02.416 【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366 2014-10-22 09:36:02.417 【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:18:44 -- 2014-10-22 09:36:02.443 【回报】852541 : IF1411 - 已报单 1 价格:2439.4 开 卖 2014-10-22 09:36:02.443 【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367 2014-10-22 09:36:02.487 【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365 2014-10-22 09:36:02.488 【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366 2014-10-22 09:36:02.488 【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367 2014-10-22 09:36:02.489 【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365 2014-10-22 09:36:02.490 【指令】收到成交回报指令 REFID = 2365 2014-10-22 09:36:02.514 【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366 2014-10-22 09:36:02.515 【指令】收到成交回报指令 REFID = 2366 2014-10-22 09:36:02.537 【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367 2014-10-22 09:36:02.538 【指令】收到成交回报指令 REFID = 2367 2014-10-22 09:36:02.563 【回报】852541 : IF1411 - 已成交 1 价格:2440.0 开 卖 2014-10-22 09:36:02.564 【回报】852541 : IF1411 - 已报单 2 价格:2440.2 开 卖 2014-10-22 09:36:02.565 【回报】852541 : IF1411 - 已报单 2 价格:2440.2 开 卖 2014-10-22 09:36:02.565 【回报】852541 : IF1411 - 已报单 1 价格:2440.2 开 卖 2014-10-22 09:36:02.566 【回报】852541 : IF1411 - 已成交 2 价格:2440.2 开 卖 2014-10-22 09:36:02.567 【回报】852541 : IF1411 - 已成交 2 价格:2440.2 开 卖 2014-10-22 09:36:02.567 【回报】852541 : IF1411 - 已成交 1 价格:2440.2 开 卖 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:19:34 -- 其中下单2手都是设计超价下单的 |
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-- 作者:wzsunshao -- 发布时间:2014/10/22 15:26:02 --
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/10/22 15:28:47 -- 看了一下k线图,应该是因为使用走完k线模式,当新的k线刷新出来之后下单,导致hd的判断为非islastbar,所以是+0.2 |