比如如下代码，目的：在每次金叉时开仓一次 ；选用 1秒轮询

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
buycond:=ref(cross(ma5,ma10),1);
sleep(10000);
if buycond then tbuy(1,1);

在某根K线 buycond 成立。
程序于05秒的时候首次执行tbuy买入开仓
      于15秒的时候执行tbuy不会开仓 同一根K线只下一次单
      于25秒的时候执行tbuy不会开仓 同一根K线只下一次单
      于35秒的时候执行tbuy不会开仓 同一根K线只下一次单
      于45秒的时候执行tbuy不会开仓 同一根K线只下一次单
      于55秒的时候执行tbuy不会开仓 同一根K线只下一次单
   
    此时，56秒时候，从上往下继续判断
    于下一根K线05秒的时候执行语句“if buycond then tbuy(1,1);” 此时buycond条件是成立的。
    这个时候新的K线已经产生，会下单吗？

如果会下单的话，就相当于重复开仓了。如何处理？

如果会重复下单的话，在后台用sleep的话，就要注意了

特别是一个模型，针对多个账户，每个账户间隔10秒下单的时候

后台只有在执行一次完整的流程后才会去判断是否出现新K线，于下一根K线05秒的时候虽然实际上有了新K线，但是后台程序化尚未整个流程执行完毕，对于目前的后台程序化，仍然是上一次的K线状态未变，故你上述的担心是没必要的，不会重复开仓

哈哈

那爽。就是要这种效果

这几天帮客户写了一个后台 多策略多账户交易，用到sleep，突然间有的疑问。

后面继续检查验证