以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 回溯值问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=70828) |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2014/10/10 16:41:26 -- 回溯值问题 //策略:动态突破II
//类型:中长期 //版本:1.0 //修订时间:2012.11.18 //DESIGNED BY ROGARZ //中间变量 INPUT:SS(1,1,100,1),M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);// 定义参数 VARIABLE:回溯值:=20;//定义全局变量 MID := MA(CLOSE,M);//布林中轨 UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨 手数:=ss; //自适应模块 市场波动率:=STD(CLOSE,30); 昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),30); 波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率; 回溯值:=(1+波动率的变化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS 回溯值:=ROUND(回溯值);//取整 回溯值:=MIN(回溯值,60);//确认回溯值不大于60 回溯值:=MAX(回溯值,20);//确认回溯值不小于20 X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值),1); X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值),1); X周期收盘移动平均:MA(CLOSE,回溯值); //交易条件 开多条件:=CLOSE>X周期最高价 AND CLOSE>UPPER; 开空条件:=CLOSE<X周期最低价 AND CLOSE<LOWER; 平多条件:=CLOSE<X周期收盘移动平均; 平空条件:=CLOSE>X周期收盘移动平均; //交易系统 平多:sell(平多条件 and holding>0,手数,market); 平空:sellshort(平空条件 and holding<0,手数,market); 开多:buy(开多条件 and holding<=0,手数,market); 开空:buyshort(开空条件 and holding>=0,手数,market); //其他 资金:asset,noaxis,colorred; 持仓:holding,linethick0; 这个之前定义了VARIABLE:回溯值:=20;//定义全局变量,后面这句对吗?回溯值:=(1+波动率的变化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS 怎么感觉不能等于啊,除非波动率的变化率=0 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/10/10 16:46:09 -- 这个不是判断是不是等于,而是赋值 |