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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  [求助]盼回复：组合模型下单问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=70480)
--  作者：cym
--  发布时间：2014/9/26 12:37:34
--  [求助]盼回复：组合模型下单问题
我的模型是日内和趋势2个模型组合
代码如下：
这是RB螺纹的组合代码，日内模型在145800后平仓。
cc1:=stkindi(stklabel,\'rbrn.持仓\',0,3,0);
cc2：=stkindi(stklabel,\'rbrn.持仓\',0,3,-1);
cc3：=stkindi(stklabel,\'趋势rb.持仓\',0,3,-1);
t2:=time>=145800;
cc12: =ifelse (t2=1 ,cc1,cc2);
cc800988:=cc12+cc3;
order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
 kc:=order-pc;
 sellshort(pc>0,pc,marketr);
 buy(kc>0,kc,marketr);
end
if order<0 then begin
 pc:=min(max(holding,0),abs(order));
 kc:=abs(order)-pc;
 sell(pc>0,pc,marketr);
 buyshort(kc>0,kc,marketr); 
end
这样的代码可以用1分钟K的固定轮询模式交易么？

[此贴子已经被作者于2014/9/26 12:38:40编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/26 13:18:27
--  

对于这个疑问指的是哪个方面的？

 
--  作者：cym
--  发布时间：2014/9/26 13:40:47
--  
用1分钟K的固定轮询模式交易信号会闪吗
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/26 13:47:09
--  
被引用的对象也必须是1分钟周期的
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/26 13:48:38
--  

固定轮询或者走完k线这个就看需求了
--  作者：cym
--  发布时间：2014/9/26 13:52:43
--  
不能引用大级别比如MIN15 ,MIN30吗？

我引用15分钟上一个持仓信号，因为要组合，所以想在1分钟K上交易，如果用K走完，就迟1分钟开仓了，

如果用固定轮询是不是就和实际大级别信号一致。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/26 14:14:54
--  
你是不是想要把其他策略上开的仓在当前的策略上平掉了？
--  作者：cym
--  发布时间：2014/9/26 14:27:02
--  
最简单的方法就是直接用K走完，分别挂15分钟K.但是有可能会出现2个模型不同的信号，导致锁仓。

我的模型1个是日内，一个是隔夜趋势。

所以我要组合在一起。用论坛里那种组合的方法，读取持仓数，减少交易次数。

现在的问题是我的组合代码就是上面贴的那些，用K走完就迟1分钟交易。能不能用轮询交易。

而且我的信号应该不会闪，读取的持仓数是15分钟K上一个持仓信号。
--  作者：cym
--  发布时间：2014/9/26 14:29:26
--  
145800以后读取日内模型现在的信号，不是上一个K的信号，这样在145800以后就把日内仓平调。

145800以前就读取上一个K信号。
[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:29:45编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/26 14:46:20
--  

可以，就这样吧

如果有未来就把引用的改成大周期，不要在1分钟这样的小周期上

[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:47:14编辑过]