| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 如何取得日内多空实时持仓数据 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=70331) |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/23 15:03:33 -- 如何取得日内多空实时持仓数据 老师，请问如何用代码取得期指期货日内多空实时持仓数据呢？ |
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/23 15:39:56 -- tbuyholdingex和tsellholdingex |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/23 16:39:03 -- 老师，我想要的是取得股指市场的日内多空实持仓，不是当前帐户的持仓？ |
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/23 16:44:50 -- buyvol和sellvol 需要分笔周期 |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/23 17:09:09 -- 请问老师，是不是要引用分笔数据，具体代码怎么实现呢？ |
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/23 17:11:54 -- 如果是当前是1分钟周期那么
nn:=barslast(minute<>ref(mintue,1)); sum_buyvol:sum(buyvol,nn+1); sum_sellvol:sum(sellvol,nn+1);
引用上面分笔周期下的sum_buyvol和sum_sellvol值 |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/23 17:18:46 -- 谢谢老师，我试试看 |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/23 23:32:25 -- 老师你好,我想在20笔和15秒周期里面引用5分钟多空持仓数据： 1、以下表达对吗:
//公式一,用来引用： nn:=barslast(minute<>ref(minute,1)); sum_buyvol:=sum(buyvol,nn+1); sum_sellvol:=sum(sellvol,nn+1); //引用5分钟的多空持仓： dc:=stkindi(\'\',\'dkcc.sum_buyvol\',0,2);//5分钟多持 kc:=stkindi(\'\',\'dkcc.sum_sellvol\',0,2);//5分钟空持 2、以上引用显然引用了未来数据，不能用于实盘。请问：怎样才能引用不带未来数据的5分钟持仓数据呢（除了向前偏移1个周期的方法外）？ |
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/24 8:45:52 -- 不对的，这两个函数只在分笔周期有效，只能引用分笔周期的数据 |
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| -- 作者：zsg465341578 -- 发布时间：2014/9/24 10:55:19 -- 老师的话不明白，是不是这样：
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