以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  [求助]主力合约与多个远期合约进行套利，如何实现先确认远期合约成交后，主力合约才下单呢？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=69977)
--  作者：ivan
--  发布时间：2014/9/15 12:46:26
--  [求助]主力合约与多个远期合约进行套利，如何实现先确认远期合约成交后，主力合约才下单呢？
如图，后台或者图表，怎么才能做到如题的要求呢？

假如远期合约挂单N秒后，不成交，则撤单，放弃本次套利交易机会，当然主力合约也不会下单了。

请高手们指点，谢谢！
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/15 13:28:29
--  
撤单可以，但是后续不下单的话就不行了
--  作者：Ivan
--  发布时间：2014/9/15 13:49:03
--  
为啥不能做这个控制呢？难道就没有办法读到指定合约的成交状态来决定后续的交易吗？没有这个怎么做精细化控制呢？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/15 13:56:09
--  
没有“未成交历时”函数
--  作者：Ivan
--  发布时间：2014/9/15 14:25:02
--  
 不需要这么麻烦，给这个下单合约编个名字，然后读取这单的状态不就行了吗？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/15 14:28:32
--  
TISREMAINEX( , , )
--  作者：Ivan
--  发布时间：2014/9/15 15:28:20
--  
tisremainex(),这个函数试过了，达不到目的，还是会同时下单的
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/15 15:36:22
--  
既然有函数还实现不了，那么就是在其他方面没有实现
--  作者：Ivan
--  发布时间：2014/9/15 23:15:00
--  
现有的几个函数都不能准确达成目的：等远程合约限价成交后，主力合约再市价下单的交易顺序，怎么办呢？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/9/16 8:48:58
--  

if   ............then begin

    下远期合约的语句,orderqueue;

    下主力合约的语句,orderqueue;

end