| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 回测在这种情况下会出现不准甚至完全相反的结果 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=69880) |
| -- 作者：lzdanjian -- 发布时间：2014/9/11 16:40:54 -- 回测在这种情况下会出现不准甚至完全相反的结果 是这样，比如我用MA10 策略是MA无论向上还是向下突破8点就操作 如果出现这样的情况： 一根5分钟K线开盘价1000，一根K线之内向上到了1010，向下到了990，那么就信号就会在这一根K线上又“平空开多”又“平多开空”，这时候很可能最后的结果是相反的，应该是最后多单在手回测时却留下了空单，我在回测数据里多次看到这情形，不知道我表达的意思清楚么，这情况有什么解决办法么？ 准备上实盘所以马虎不得啊 不过我认为，实盘因为是有前后顺序的所以应该没问题，但是回测时不会有这个价格走的过程，所以出现这情况，不知道我的理解对么 [此贴子已经被作者于2014/9/11 16:42:04编辑过]
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/11 17:02:31 -- 这个就是信号闪烁了，你要即时下单就要承担这样的风险，用走完k线模式就和测评一样了，k线形成了再去下单，这样中间的变化风险全部规避掉了 |
| -- 作者：lzdanjian -- 发布时间：2014/9/11 18:33:35 -- 嗯我了解了，就是说我的想法没错，如果实盘的话还是会按照我的策略走的对吧？ 但是，走完一根K线会出现错过太多行情的时候，比如突然的拉升 这就是我之前问：MA如果，只是如果，是固定不变的话，那么依然使用固定突破最理想的就是用周期最短的比如多秒来回测结果，这样尽量把信号分散到多根K线上最贴近真实，对吧 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/9/12 9:06:30 -- 想法看上去很好，但是不支持依靠假象来操作 |