- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 加了过滤集合竞价代码无信号 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=69832)
-- 发布时间：2014/9/11 9:35:44
-- 加了过滤集合竞价代码无信号
最近在你们官方微信上看到一段过滤集合竞价的代码，加到策略中却没有了信号，去掉代码信号很正常。这是怎么回事？
代码：
if (dynainfo(207)>opentime(1) and dynainfo(207)<closetime(0) and islastbar) then exit;//过滤代码
refh:=ref(h,1);
refl:=ref(l,1);
name:=strreplace(stklabel,\'13\',\'00\');
if holding=0 and h>refh then
begin
tbuy(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,\'\',name);
buy(1,1,LIMITR,max(refh,o)+3*mindiff);
end
if holding>0 and l<refl and enterbars>0 then
begin
tsell(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,\'\',name);
sell(1,1,limitr,min(refl,o)-3*mindiff);
end
-- 发布时间：2014/9/11 9:36:57
--
这是后台代码，你放在图表上了吗？
-- 发布时间：2014/9/11 9:48:17
--
在后台运行的，是混合模式。
-- 发布时间：2014/9/11 10:01:22
--
这个是微信上的全部代码还是修改过的？
-- 发布时间：2014/9/11 10:08:08
--
照抄的条件。截图是你们的官方微信截屏。
此主题相关图片如下：24.jpg
此主题相关图片如下：25.jpg
-- 发布时间：2014/9/11 10:10:56
--
把你原来添加的那些图表交易的代码给删了
-- 发布时间：2014/9/11 10:12:57
--
可我的策略里要用虚拟持仓来区分各策略的持仓。
-- 发布时间：2014/9/11 10:21:52
--
那就没办法了，你不要使用代码来限制时间，直接使用系统自带的功能
此主题相关图片如下：1.png
-- 发布时间：2014/9/11 10:39:15
--
我就是发现系统自带的方法不能完全过滤集合竞价。
另外，我按你的方法改了，还是不行。
if (dynainfo(207)>opentime(1) and dynainfo(207)<closetime(0) and islastbar) then exit;
refh:=ref(h,1);
refl:=ref(l,1);
name:=strreplace(stklabel,\'13\',\'00\');
if tholding=0 and h>refh then
begin
tbuy(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,\'\',name);
//buy(1,1,LIMITR,max(refh,o)+3*mindiff);
end
if tholding>0 and l<refl and enterbars>0 then
begin
tsell(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,\'\',name);
//sell(1,1,limitr,min(refl,o)-3*mindiff);
end
但是如果去掉过滤代码，又是可以的，你可以试试。
所以：过滤代码应该有问题。
-- 发布时间：2014/9/11 10:54:40
--
上面写的那个时间表示的是交易时间啊，代码里面exit了当然没有信号了