以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  固定止盈怎么设定？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=69300)
--  作者：dls0760
--  发布时间：2014/8/27 17:00:37
--  固定止盈怎么设定？
例如螺纹日内交易：

交易时间：9：00 至下午14：50

开多条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(K,D) AND （当天固定止盈小于3点）


开空条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(D,K) AND （当天固定止盈小于3点）

问：（当天固定止盈小于3点）怎么写成代码？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/8/27 17:08:56
--  
处理中，请稍等
--  作者：pyd
--  发布时间：2014/8/27 17:22:59
--  

多头3点止盈  h-ENTERPRICE>=3

空头3点止盈  ENTERPRICE-l>=3
--  作者：dls0760
--  发布时间：2014/8/27 17:28:53
--  
以下是引用dls0760在2014/8/27 17:00:37的发言：
例如螺纹日内交易：

交易时间：9：00 至下午14：50

开多条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(K,D) AND （当天固定止盈小于3点）


开空条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(D,K) AND （当天固定止盈小于3点）

问：（当天固定止盈小于3点）怎么写成代码？

 

补充：

 

如果我每次止盈了1点，3次合计盈利了3点，第4次就不会再开仓了。
--  作者：pyd
--  发布时间：2014/8/28 8:58:58
--  
VARIABLE:n:=0,m:=0;
//多头
if h-ENTERPRICE>=1 and n<3 and holding>0 then BEGIN
sell(1,holding,market);
n:=n+1;
end
//空头
if ENTERPRICE-l>=1 and m<3 and holding<0 then begin
sellshort(1,holding,market);
m:=m+1;
end
--  作者：dls0760
--  发布时间：2014/8/28 10:36:57
--  
以下是引用dls0760在2014/8/27 17:00:37的发言：
例如螺纹日内交易：

交易时间：9：00 至下午14：50

开多条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(K,D) AND （当天固定止盈小于3点）


开空条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(D,K) AND （当天固定止盈小于3点）

问：（当天固定止盈小于3点）怎么写成代码？

 

 

 

再补充：例如下

 

第1笔交易亏了2个点（收盘价），

第2笔交易赚3个点（收盘价），

第3笔交易赚5个点（收盘价），

 

这3笔交易结果赚了6个点，由于策略当天固定止盈大于3点后不交易，即当天不会再有第4笔以上的交易。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/8/28 10:37:17
--  
把条件一口气说完
--  作者：dls0760
--  发布时间：2014/8/28 10:37:34
--  
以下是引用dls0760在2014/8/27 17:00:37的发言：
例如螺纹日内交易：

交易时间：9：00 至下午14：50

开多条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(K,D) AND （当天固定止盈小于3点）


开空条件 + 固定止盈小于3点 （即当天盈利大于3点不再交易）
例：CROSS(D,K) AND （当天固定止盈小于3点）

问：（当天固定止盈小于3点）怎么写成代码？

 

 

再补充：例如下

 

第1笔交易亏了2个点（收盘价），

第2笔交易赚3个点（收盘价），

第3笔交易赚5个点（收盘价），

 

这3笔交易结果赚了6个点，由于策略当天固定止盈大于3点后不交易，即当天不会再有第4笔以上的交易。

 

 
--  作者：pyd
--  发布时间：2014/8/28 10:47:20
--  
VARIABLE:a:=0,n:=0;
if date<>ref(date,1) then a:=asset;
if 开仓条件 and n=0 and holding=0 then  buy(1,1,market);
if 平仓条件 and holding>0 then sell(1,holding,market);
if (asset-a)/MULTIPLIER>=3 then n:=1;