| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 组合测试中优先购买某个品种 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=68918) |
| -- 作者：cssfortune -- 发布时间：2014/8/19 11:39:01 -- 组合测试中优先购买某个品种 初始投入50万元，备选5个商品；打算根据RSV指标排序，排序在前的优先买入SS手，直至资金买完。 这个该如何实现呢？
因为之前在图表交易里面跑的组合，其实是10万*5个，每个商品各自的10万块是互不干扰的。不知打如上的真正的“混合”组合，是否可以在图表交易中实现？
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/8/19 13:21:39 -- 做多品种只能是1楼所说的10万*5个这种，没法完全混合，除非用后台程序化交易 |
| -- 作者：cssfortune -- 发布时间：2014/8/19 13:40:16 -- 后台程序化交易和图表交易有哪些根本性区别啊？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/8/19 13:46:17 -- 后台是根据真实账户资金去交易，而图表是根据图表虚拟资金交易 后台可以在tbuy tsell里指定下单品种，图表是对图上品种下单，不能代码里指定。 |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2014/8/24 22:16:01 -- 回复：（pyd）后台是根据真实账户资金去交易，而图表是... 为什么不能呢，用本图表的信号去买入其他品种，这也是一种策略，比如差价套利。 对buy函数做个修改即可支持，请考虑一下 |
| -- 作者：自渔自乐 -- 发布时间：2014/8/24 22:24:50 -- 大智慧有总共多少资金，任意品种购买的评测，希望增加此功能，谢谢考虑 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/8/25 9:13:22 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1 套利测评看这个 |
| -- 作者：自渔自乐 -- 发布时间：2014/8/26 20:34:38 -- 楼主我想到个变通的方法，但不适用于股票市场，只适合指定的少量品种 就是你把五个品种的最高值，最低值做成一个新的k线的新品种，然后在这个新品种下写策略（五个中最高，五个中最低做k线是为开平仓成功） 然后不同品种的开平仓条件写对应不同品种的代码 这样测试就是总的50万的混合组合测试了
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| -- 作者：自下而上 -- 发布时间：2014/9/14 18:03:53 -- 以下是引用自渔自乐在2014/8/26 20:34:38的发言：
没弄明白，自渔自乐能不能展开说一下或简单示例
楼主我想到个变通的方法，但不适用于股票市场，只适合指定的少量品种 就是你把五个品种的最高值，最低值做成一个新的k线的新品种，然后在这个新品种下写策略（五个中最高，五个中最低做k线是为开平仓成功） 然后不同品种的开平仓条件写对应不同品种的代码 这样测试就是总的50万的混合组合测试了
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| -- 作者：自渔自乐 -- 发布时间：2014/9/14 18:35:48 -- 先建立名字为"k线"的引用公式 H0:H; L0:L; 然后在策略里: VARIABLE: HH[4]=0; HH1:=STKINDI(\'这里写品种1的代码\',\'k线.h0\',0,这里写周期若是日线的k柱就是6); HH2:=STKINDI(\'这里写品种2的代码\',\'k线.h0\',0,这里写周期若是日线的k柱就是6); HH3:=STKINDI(\'这里写品种3的代码\',\'k线.h0\',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);; HH4:=STKINDI(\'这里写品种4的代码\',\'k线.h0\',0,这里写周期若是日线的k柱就是6);; HH[1]:=HH1; HH[2]:=HH2; HH[3]:=HH3; HH[4]:=HH4; HHHH:large(HH,1,1); 如上就定义了新k线的最高值,同理最低值 各个品种的开仓平仓条件和价格请分别引用各自品种的指标 只是开平仓写在这个新k线下,这样就能组合测试了,记住开平仓条件和限价都要引用各自的
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