| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]理论持仓与实际帐户持仓不同的时候，程序如何发单 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=67977) |
| -- 作者：iWin -- 发布时间：2014/7/29 13:01:26 -- [求助]理论持仓与实际帐户持仓不同的时候，程序如何发单 我不做持仓数量同步，问题如下：
1，当前实际帐户持仓为12手，程序虚拟持仓为10手，当 sell(Close>Open,0,market); 语句下单的时候，程序是仅仅平掉虚拟持仓的10手呢？还是把实际帐户12手全平掉？
2，当前实际帐户持仓为8手，程序虚拟持仓为10手，当 sell(Close>Open,0,market); 语句下单的时候，程序是认为持仓数量不够而不予下单呢？还是把实际帐户的8手全平掉？
谢谢！ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/7/29 13:16:23 -- 1. 0表示全平，是根据实际持仓来平仓的，会平掉全部实际的12手持仓 2. 会全平8手 |
| -- 作者：wpfei123 -- 发布时间：2014/7/29 16:20:56 -- 那SELL(1,0,MARKET)和SELL(1,HOLDING,MARKET)就不一样了？前者是根据实际仓位全平，后者是图表持仓全平？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/7/29 16:31:25 -- 是的，前者是平掉本品种的所有持仓，后者是平掉本策略开的仓 |
| -- 作者：iWin -- 发布时间：2014/8/1 15:00:44 -- 是否sell(C>open,Tholding,market)=sell(C>Open,0,market)? 是否 sell(C>open,Tholding,market) = sell(C>Open,0,market) ?
均是平掉全部实际持仓？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/8/1 15:06:52 -- 不相等，图表不用THOLDING 图表用后面那个 [此贴子已经被作者于2014/8/1 15:07:03编辑过]
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| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2014/8/4 10:03:25 -- 那么，sell(C>Open,‘’,market) 是等于sell(C>Open,0,market) 还是sell(C>Open,holding,market) ? |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/8/4 10:06:03 -- 在实际持仓和虚拟持仓一致的情况下，全平写0和写holding一样；实际持仓和虚拟持仓不一致的情况下，全平写0 |