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----  怎么以上一个开仓价为基础做反向单。  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=67878)
--  作者：jetzhu
--  发布时间：2014/7/26 15:45:36
--  怎么以上一个开仓价为基础做反向单。
怎么以上一个开仓价为基础做反向单。平仓后，比如上个开仓是空单，然后平仓后价格大于开仓价，就开仓而且只开一次？
--  作者：pyd
--  发布时间：2014/7/26 19:16:43
--  

VARIABLE:n:=0;

if 开多条件 and n=0 then
begin
buy(holding=0,1,market);
n:=1;
end
sell(平多条件 and holding>0,1,market);

if 开空条件 and n=0 then
begin
buyshort(holding=0,1,market);
n:=2;
end
sellshort(平空条件 and holding<0,1,market);

if EXITPRICE-ENTERPRICE>0 and n=2 then buy(holding=0,1,market);//n=2判断上次是开空

if enterprice-EXITPRICE>0 and n=1 THEN buyshort(holding=0,1,market);//n=1判断上次是开多

if time=closetime(0) then n:=0;
--  作者：jetzhu
--  发布时间：2014/7/26 23:54:34
--  如果不是每天限一次，而是每次突破失败后只开一次呢？
如果不是每天限一次，而是每次突破失败后只开一次呢？突破失败的定义是比如做多开仓价大于平仓价··
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/7/28 9:09:50
--  
以下是引用pyd在2014/7/26 19:16:43的发言：

VARIABLE:n:=0;

if 开多条件 and n=0 then
begin
buy(holding=0,1,market);
n:=1;
end
sell(平多条件 and holding>0,1,market);

if 开空条件 and n=0 then
begin
buyshort(holding=0,1,market);
n:=2;
end
sellshort(平空条件 and holding<0,1,market);

if EXITPRICE-ENTERPRICE>0 and n=2 then buy(holding=0,1,market);//n=2判断上次是开空

if enterprice-EXITPRICE>0 and n=1 THEN buyshort(holding=0,1,market);//n=1判断上次是开多

if time=closetime(0) then n:=0;

这里的holidng判断写在和开多开空条件一起判断，不要放在后面
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/7/28 9:14:32
--  

 
[此贴子已经被作者于2014/7/28 9:15:43编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/7/28 9:23:30
--  

 

VARIABLE:n:=0;

if 开多条件 and n=0 and holding=0 then
begin
buy(holding=0,1,market);
end
sell(平多条件 and holding>0,1,market);

 

if 开空条件 and n=0  and holding=0 then
begin
buyshort(holding=0,1,market);
end
sellshort(平空条件 and holding<0,1,market);

nn1:=barslast(开多条件);

nn2:=barslast(开空条件);

if nn1>nn2 and exitbars>0 and exitprice>enterprice then n:=1;

if nn1<nn2 and exitbars>0 and exitprice<enterprice then n:=1;

if time=closetime(0) then n:=0;