以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 如何提高策略的盈利率? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=67787) |
-- 作者:cssfortune -- 发布时间:2014/7/24 11:01:45 -- 如何提高策略的盈利率? 一个日内策略代码,别人在TB上测试,年回报在20%多;但是自己改过来用在金字塔上,年回报就是10%出头(仔细核对了,,在信号触发啊、下单价格设计方面啊用的思路以及指标是一样的);
面对这种无助的结果,请问高手们,怎样改进盈利率呢?
1、自己有尝试过改变一下某些参数,入场信号触发、止损离场信号触发等条件放宽松或者收紧一点,但是没有显著改善; 可能是自己没有系统、科学的参数调整方法?(的确就是手动地增减一下数字,然后测试看结果) 2、有考虑过是不是金字塔里面的下单函数-交易符控制等造成的差异,LIMIT,LIMITR,THISCLOSE,MARKET啊。但是但是,不知道 它具体和TB是怎么个差别??是造成我如上问题的元凶吗?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/7/24 11:04:01 -- TB下单是什么价位? 金字塔的这4个价位都有解释,你挑一个和TB一样或者接近的价位下单 |
-- 作者:cssfortune -- 发布时间:2014/7/24 11:15:35 -- 比如TB的开多代码如下:
If(Time>time1/100) 【交易时间到了0916分】
我改写下: //入场条件 //交易系统
如上代码,两者做多的信号触发设置、做多下单价位设置是一样的对吧? 唯一有个明显区别是,TB里他限制了一天交易只能为1次(STEP=1或0来控制),我在金子塔里最开始没有控制;但当我也加入一天1次的条件限制后,我的盈利反而变为负数,交易次数由几百次变为几十次,交易结果更惨了。
所以,不知道是自己金字塔水平问题,还是金字塔和TB本身差异问题;在金字塔里提高盈利率有哪些常见思路呢?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/7/24 11:35:04 -- Max(open,upband)+tick 这个价位在TB里面是什么价位?比如以今天IF00为例,这个价位如果是上午倒数第二根k线的信号,那么这个值的数值是多少? |
-- 作者:cssfortune -- 发布时间:2014/7/24 16:26:17 -- 就是TB公式的价位,比如open=70 upband = 90 tick = 0.2 那价位就是90.2。
这个和金字塔的测试取价规则是一样的吧?
为啥我测出来收益率只有人家一半多的水平。。。。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/7/24 16:29:53 -- 打开测评明细,看看交易的信号和交易的下单价位是不是一样 [此贴子已经被作者于2014/7/24 16:30:03编辑过]
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-- 作者:cssfortune -- 发布时间:2014/7/24 16:59:39 -- 恩,在请人家帮我跑。。1、如果一样的话,说明什么问题呢? 2、如果不一样的话,又该如何处理的?
不过老师为什么一直问的是TB的表现呢,因为我惆怅的是为何在金字塔里它表现不佳。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/7/24 17:01:29 -- 因为我对金字塔熟,对TB不熟 不会一样,总有不一样的地方 |
-- 作者:cssfortune -- 发布时间:2014/7/24 23:18:25 --
SO,,老师能不能帮我看下下面代码有没有问题啊?如果要改进的话,除了利用参数优化(这是技术层面而已吧),还有其他什么可以入手的角度(思维角度方面)呢?
//中间变量 //入场条件 //出场条件:多头止损 //出场条件:空头止损
//交易系统 净利:netprofit,linethick0;
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/7/25 8:53:02 -- 不要一有问题就开始怀疑思路,测评结果不一样,可能就是单纯的价位不同,入场时间不同。 看代码看不出问题,你贴下TB测评和金字塔测评里面的交易明细,看看两者的区别是在哪里 |