公式模型编写问题提交-请教关于仓位管理策略编写的问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：BB2011
--  发布时间：2014/7/16 10:36:20
--  请教关于仓位管理策略编写的问题
图表交易系统仓位管理策略编写的问题
ma1:ma(c,10); 10%的仓位
ma2:ma(c,30); 30%的仓位
ma3:ma(c,60); 60%的仓位
每条均线赋予一定比例的仓位，会出现多空对持的情况，如何解决？
具体如下：
多头条件
一： C上穿ma1,则开仓10%。C下穿ma1,则平仓10%（即C上穿ma1所开的全部仓位）。
二： C上穿ma2,则开仓30%。C下穿ma2,则平仓30%（即C上穿ma2所开的全部仓位）。
三： C上穿ma3,则开仓60%。C下穿ma3,则平仓60%（即C上穿ma3所开的全部仓位）。

空头条件
一： C下穿ma1,则开仓10%。C上穿ma1,则平仓10%（即C下穿ma1所开的全部仓位）。
二： C下穿ma2,则开仓30%。C上穿ma2,则平仓30%（即C下穿ma2所开的全部仓位）。
三： C下穿ma3,则开仓60%。C上穿ma3,则平仓60%（即C下穿ma3所开的全部仓位）。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/7/16 10:42:20
--
处理中

--  作者：BB2011
--  发布时间：2014/7/16 10:57:28
--
期待中……

--  作者：pyd
--  发布时间：2014/7/16 11:08:18
--

ma1:ma(c,10);
ma2:ma(c,30);
ma3:ma(c,60);
t1:cross(c,ma1);
p1:cross(ma1,c);
t2:cross(c,ma2);
p2:cross(ma2,c);
t3:cross(c,ma3);
p3:cross(ma3,c);

sell(p2 and holding>0,30%,market);
buy(t3 and holding=0,60%,market);
sell(p3 and holding>0,60%,market);
if t1 then
begin
sellshort(holding>0,10%,market);
buy(holding=0,10%,market);
end
if p1 then
begin
sell(holding>0,10%,market);
buyshort(holding=0,10%,market);
end
if t2 then
begin
sellshort(holding>0,30%,market);
buy(holding=0,30%,market);
end
if p2 then
begin
sell(holding>0,30%,market);
buyshort(holding=0,30%,market);
end
if t3 then
begin
sellshort(holding>0,60%,market);
buy(holding=0,60%,market);
end
if p3 then
begin
sell(holding>0,60%,market);
buyshort(holding=0,60%,market);
end

--  作者：BB2011
--  发布时间：2014/7/16 11:35:12
--
万分感谢，不过好像不能实现。