| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利为什么只开一边？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=67248) |
| -- 作者：zyttony1 -- 发布时间：2014/7/10 14:57:19 -- 套利为什么只开一边？ input:zkn(-170,-1000,10,1); pz1:=\'AL07\'; pz2:=\'AL10\'; pz1c:="AL07$close"; pz2c:="AL10$close"; //价差分析 近月减远月 jc:pz1c-pz2c; if date<>CURRENTDATE then exit; //定义交易条件,开仓条件 ,正向套利 IF jc<zkn then BEGIN pz1zkd:=true; pz2zkk:=true; end; //交易系统 if strcmp(stklabel,pz1)=0 then BEGIN buy(pz1zkd and holding=0 ,1,limit,close+5);//正向套利，近月开多 end; if strcmp(stklabel,pz2)=0 then BEGIN buyshort(pz2zkk and holding=0 ,1,limit,close-5);//正向套利，远月开空 end; 运行图表环境：用AL07日线，叠加AL10品种，启动图表程序化自动交易。 你好，上面代码是简单的AL07和AL10套利，只模拟当天的，当条件成立时，为什么只开了AL07的多单，AL10的空单没有开？图表程序化的窗口也只有AL07开多的记录。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/7/10 15:05:45 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=26 按照链接建立一个框架，框架里面有两个主图分别设置成你套利的两个合约k线图，然后再把这个公式分别应用到k线图上，然后启动交易 |