| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于实盘中limitr的真实成交价位讨论 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=66640) |
| -- 作者：heyong200307 -- 发布时间：2014/6/26 12:03:43 -- 关于实盘中limitr的真实成交价位讨论 公式如下： 开多:BUY(KD AND HOLDING=0,0,LIMITR,CLOSE); //开多信号 平多:SELL(PD,0,LIMITR,CLOSE); 在图表程序化交易模式中， 选择了 “走完一根K线以后”的运行模式， 实盘交易中，到底会怎么成交呢？ 本人想实现的是：走完本周期的K线后，以本周期的close价格 在次周期中开始时进行限价委托 谢谢
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| -- 作者：heyong200307 -- 发布时间：2014/6/26 12:04:51 -- 主要是避免测试与实盘时的误差 |
| -- 作者：heyong200307 -- 发布时间：2014/6/26 12:05:18 -- 滑点滑的很不舒服 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/6/26 13:05:46 -- 恩,次周期限价委托。价格为上周期收盘价 |