公式模型编写问题提交-有条件限制日内开仓次数问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  有条件限制日内开仓次数问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=66261)

--  作者：zsg465341578
--  发布时间：2014/6/17 13:24:28
--  有条件限制日内开仓次数问题
老师好，我想限制日内的开仓次数，请问代码怎么实现？
条件是：
1、达到止赢条件，如一次赢利3%；
2、连续三次赢利；
3、连续两次亏损。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/17 13:44:07
--

1.盈利3%的：

多头 (h-enterprice)/enterprice>0.03

空头(enterprice-l)/enterprice>0.03

2，3

连赢连亏的思路都是一样的，用全局变量来记录

variable:n=0;

variable:m=0;

if 平多条件 and 持仓判断 then begin

      sell.....;

      if numprofit(1)>0 then begin

            n:=n+1;

            m:=0;

      end

      if numprofit<0 then begin

           n:=0;

           m:=m+1;

end

n是连赢次数，m是连亏次数

--  作者：zsg465341578
--  发布时间：2014/6/17 14:10:59
--
在上述条件成立的时候，就退出交易,是吗：
if 多头 or 空头 or n>=3 or m>=2 then exit;

--  作者：zsg465341578
--  发布时间：2014/6/17 14:30:51
--
请问记录盈亏次数的n和m放在什么地方？是放在每次平仓之后？还是单独放在最后即可？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/17 14:31:08
--
。。。。不用退出，直接在开仓条件里面加入连亏连赢的次数判断

--  作者：zsg465341578
--  发布时间：2014/6/17 14:47:42
--

是否是这样：
if 开多条件 and 持仓判断 and (n<3 or m<2 or not(多赢) or not(空赢)) then begin
buy......;
end

另外，记录N和M是每次平仓都记录，对吗？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/17 14:51:06
--
对的

--  作者：ZSG465341578
--  发布时间：2014/6/18 11:00:02
--

老师，昨日请教的问题，麻烦你再看一下，下面的逻辑和代码有错没有：怎么和不加限制条件的测试结果完全一样呢？

//限制日内的交易次数,条件是：1、达到止赢条件，如一次赢利3%；2、连续三次赢利；3、连续两次亏损；之后便不再开仓。

//1、盈利3%
dzy:=(c-enterprice)/enterprice*100>3;//多止赢
kzy:=(enterprice-c)/enterprice*100>3;//空止赢

//2、3、用全局变量来记录连赢连亏
variable:n=0; //记录连赢次数n;
variable:m=0; //记录连亏次数m;

kd:=cross(ma(c,10),ma(c,30));
kk:=cross(ma(c,30),ma(c,10));
pd:=cross(ma(c,20),ma(c,10));
pk:=cross(ma(c,10),ma(c,20)); //开平条件

//交易系统
if (pk or kd) and holding<0 then begin
sellshort(1,0,market);
if numprofit(1)>0 then begin
n:=n+1;
m:=0;
end
if numprofit(1)<0 then begin
n:=0;
m:=m+1;
end
end
if kd and holding=0 and (n<3 or m<2 or not(dzy) or not(kzy)) then begin
buy(1,1,market);
end

if (pd or kk) and holding>0 then begin
sell(1,0,market);
if numprofit(1)>0 then begin
n:=n+1;
m:=0;
end
if numprofit(1)<0 then begin
n:=0;
m:=m+1;
end
end
if kk and holding=0 and (n<3 or m<2 or not(dzy) or not(kzy)) then begin
buyshort(1,1,market);
end

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/18 11:08:16
--
平仓条件就是平仓条件，你不要再来个OR 开仓条件

--  作者：ZSG465341578
--  发布时间：2014/6/18 22:29:48
--
我加上的意思是：平空条件成立（或者开多条件同时成立），都执行平空——表述有问题？老师的意思是怎么修改呢？我去掉那个条件后测试，结果也一样

//限制日内的交易次数,条件是：1、达到止赢条件，如一次赢利3%；2、连续三次赢利；3、连续两次亏损。

//1、盈利3%
dzy:=(c-enterprice)/enterprice*100>3;//多止赢
kzy:=(enterprice-c)/enterprice*100>3;//空止赢

//2、3、用全局变量来记录连赢连亏
variable:n=0; //记录连赢次数n;
variable:m=0; //记录连亏次数m;

kd:=cross(ma(c,10),ma(c,30));
kk:=cross(ma(c,30),ma(c,10));
pd:=cross(ma(c,20),ma(c,10));
pk:=cross(ma(c,10),ma(c,20)); //开平条件

//交易系统
if pk and holding<0 then begin
sellshort(1,0,market);
if numprofit(1)>0 then begin
n:=n+1;
m:=0;
end
if numprofit(1)<0 then begin
n:=0;
m:=m+1;
end
end
if kd and holding=0 and (n<3 or m<2 or not(dzy) or not(kzy)) then begin
buy(1,1,market);
end

if pd and holding>0 then begin
sell(1,0,market);
if numprofit(1)>0 then begin
n:=n+1;
m:=0;
end
if numprofit(1)<0 then begin
n:=0;
m:=m+1;
end
end
if kk and holding=0 and (n<3 or m<2 or not(dzy) or not(kzy)) then begin
buyshort(1,1,market);
end