| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利不开仓问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=66029) |
| -- 作者：小米粥 -- 发布时间：2014/6/11 10:22:04 -- 套利不开仓问题 我写了个简单的套利策略，但是都不开仓，求版主帮忙看一下，其中我测试了一下交易条件都显示正常，但是后面的交易系统部分我是直接复制的别人现成能用的东西，在我这就不开仓。附代码： //定义部分 input:n(5,5,40,1); pz1:=\'ta13\'; pz2:=\'rb13\'; pz1c:="ta13$close"; pz2c:="rb13$close"; pz1sl:=1; pz2sl:=1; //价差分析 jc:pz1c-pz2c; jchh:ref(hhv(jc,n),1); jcll:ref(llv(jc,n),1); //定义交易条件 pz1kd:=cross(jc,jchh); pz1kk:=cross(jcll,jc); pz1pd:=cross(jcll,jc); pz1pk:=cross(jc,jchh); //交易系统 if strcmp(stklabel,pz1)=0 then BEGIN sell(pz1pd and holding>0,0,thisclose); sellshort(pz1pk and holding<0 ,0,thisclose); buy(pz1kd and holding=0,pz1sl,thisclose); buyshort(pz1kk and holding=0 ,pz1sl,thisclose); end if strcmp(stklabel,pz2)=0 then BEGIN sell(pz1pk and holding>0,0,thisclose); sellshort(pz1pd and holding<0 ,0,thisclose); buy(pz1kk and holding=0,pz2sl,thisclose); buyshort(pz1kd and holding=0 ,pz2sl,thisclose); end; |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/6/11 10:27:12 -- 13合约是指数合约，当然不开仓 |
| -- 作者：小米粥 -- 发布时间：2014/6/11 10:35:12 -- 我是用的直接公式测评 选了两个指数 测试结果全是没交易过，但是我之前测过一个别人的也是用的指数，就有收益的结果。 而且我刚刚换成了两个连续合约，也是不开仓，问题应该不是这个的。
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/6/11 10:48:27 -- TA,RB要大写 |