公式模型编写问题提交-请教如何对这个模型进行修改？金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  请教如何对这个模型进行修改？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=65880)

--  作者：joy_in
--  发布时间：2014/6/6 14:21:47
--  请教如何对这个模型进行修改？

以下是一个区间突破的日内模型：每日开盘后只要有效突破区间上限即开多单（有效突破区间下限即开空单），并持仓到收盘平仓，每日只开仓一次。
我现在想对其进行修改，思路如下：
1、一天只做一个方向，不允许既开多又开空；
2、开仓条件不变，平仓条件改为“开多仓后，价格反向触及区间上限则平多仓”，“开空仓后，价格反向触及区间下限则平空仓”，“如果开仓后，价格没有反向触及区间上限或下限则一直持有到收盘平仓”；
3、放弃每日只开仓一次的限制，允许多次开仓，只要符合开仓条件就开仓。

//中间变量
INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKETr);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKETr);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/6 14:33:52
--
开多都已经突破上轨了，那么还要反向突破上轨是怎么个突破法？

--  作者：joy_in
--  发布时间：2014/6/6 14:42:06
--
原来的这个模型只要向上有效突破上轨就开多单，直到收盘才平仓，一天只开一次仓。
为了防止开仓后价格大幅度反向运动带来的巨大亏损，我想只要价格在上轨之上都持仓不动，但是一旦价格跌落回上轨则先平仓出来观望，只要再次站上上轨则继续开多单，是这个意思的。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/6 14:44:53
--

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
variable:biaoji=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系
if biaoji=0 and 开多条件 then begin
开多:BUY(holding=0,手数,MARKET);
biaoji:=1;
end

if holding>0 and l<上轨 then sell(1,0,market);
if biaoji=0 and 开空条件 then begin
开空:BUYSHORT(holding=0,手数,MARKET);
biaoji:=1;
end

if holding<0 and h>上轨 then sellshort(1,0,market);

if time=closetime(0) then begin
biaoji:=0;
sellshort(1,0,market);
sell(1,0,market);
end

--  作者：joy_in
--  发布时间：2014/6/6 15:19:11
--
多谢！不过貌似还不是我要的那样，请看附件的三张图，是按照您改写的模型图表化的结果，我用红色的圆圈指出了不符合要求的地方。其中第三张图最能说明我的想法了，还请赐教！
此主题相关图片如下：qq截图20140606150127.png

此主题相关图片如下：qq截图20140606150230.png

此主题相关图片如下：qq截图20140606150310.png

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/6/6 15:24:02
--

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
variable:biaoji1=0,biaoji2=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系
if biaoji1=0 and 开多条件 then begin
开多:BUY(holding=0,手数,MARKET);
biaoji2:=1;
end

if holding>0 and l<下轨 then sell(1,0,market);
if biaoji2=0 and 开空条件 then begin
开空:BUYSHORT(holding=0,手数,MARKET);
biaoji1:=1;
end

if holding<0 and h>上轨 then sellshort(1,0,market);

if time=closetime(0) then begin
biaoji1:=0;
biaoji2:=0;
sellshort(1,0,market);
sell(1,0,market);
end

更多的就体现不出来了