| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于写日内策略时少用全平语句 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=64957) |
| -- 作者：zjc -- 发布时间：2014/5/13 15:41:53 -- 关于写日内策略时少用全平语句 提问前先搜索过，但没有，无法在原帖跟，现把以前复制的原帖附上，再提问。
原帖： 写日内策略时少用全平语句 使用框架交易运行多个策略（尤其是非自编的策略），发现日内最后一根K线平仓时，有的策略把自己手动的持仓也平掉了。原因是写策略时写了sell(holding>0,0,market) 和 sellshort(holding<0,0,market)，应把此语句换成sell(holding>0,交易手数,market）和 sellshort(holding<0,交易手数,market）以避免此情况的发生。除非本意如此。
问题：但按先平后开原则，还是要把自己手动的持仓也平掉了。原帖的做法能起作用吗？ IF KD THEN BEGIN SELLSHORT（。。。）;//先平空头 BUY(。。。。。。。);//后开多头 END |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/5/13 15:48:39 -- 平仓语句写0就是把你账户栏里面对应的持仓全平了，不管是不是你自动下还是手工下的都平掉。
比如 ：你自动下了3手多，手工下了2手多，那么sell(1,0,marekt)会把账户里里面全部的5手多仓全部给平了。所以这个问题不仅仅针对的是收盘前平仓，正常的开平仓，如果你不希望自己的手工仓被全平掉了，那么就用holding这个当前的虚拟持仓，而不是写0全平 |
| -- 作者：zjc -- 发布时间：2014/5/13 15:56:03 -- 老师，我是菜鸟，请问“如果你不希望自己的手工仓被全平掉了，那么就用holding这个当前的虚拟持仓，而不是写0全平”在先平后开原则里是如何表达的？ |
| -- 作者：zjc -- 发布时间：2014/5/13 16:12:28 -- 这样写对吗 IF KD THEN BEGIN SELLSHORT（HOLDING<0, HOLDING, THISCLOSE）;//先平空头 BUY(。。。。。。。);//后开多头 END
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/5/13 16:37:29 -- 对啊，这个不区分什么反手不反手之类的啊，只要在平仓语句里面写holding就行了 |
| -- 作者：zjc -- 发布时间：2014/5/13 16:46:25 -- 我不明白的是，如果自动下了3手空，手工下了2手空，按4楼的表达式，会平掉几手空单？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/5/13 16:46:50 -- 3手 |
| -- 作者：dlutzxj -- 发布时间：2014/5/14 11:04:57 -- 把 sellshort(holding<0,0,market) 改成 sellshort(holding<0,abs(holding),market); 貌似不能用holding替代吧。 holding有可能是负数。
|
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2014/5/14 11:15:15 -- 直接写holding 就可以，不用区别正负 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/5/14 11:16:48 -- 我觉得这样基本的问题，最好亲自测试一下，用不了多少时间 |