以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教老师,有关Dual Thrust的上下轨变动 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=64941) |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 10:32:36 -- 请教老师,有关Dual Thrust的上下轨变动 又来麻烦老师实在很不好意思。学生的问题如下。
Dual Thrust模型上轨和下轨差时大时小,想在(09:24分以后)上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点,相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。不知道如何编写为佳?请老师指点。 (代码如下)
input:n(7,1,50,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),k2(0.3,0.1,1,0.1),nmin(2,1,30,1),ss(1,1,20,1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
t1:=time>091500+nmin*100 and time<151100; 手数:=ss; //交易条件 //交易系统
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/5/13 10:35:07 -- 这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答 |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 10:36:16 -- 以下是引用jinzhe在2014/5/13 10:35:07的发言:
这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答 好的,我去试试看,多谢指点。 |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 10:41:40 -- 以下是引用jinzhe在2014/5/13 10:35:07的发言:
这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答
这个是策略发布区中稍作修改的原型,那里也是要把老帖翻出来了,等回帖看回帖都非常不方便。如果老师方便在这里指点一下,感激不尽。 [此贴子已经被作者于2014/5/13 10:43:18编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/5/13 11:01:23 -- 策略作者有自己的思路,我不太好胡乱揣测, |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 11:06:39 -- 以下是引用jinzhe在2014/5/13 11:01:23的发言:
策略作者有自己的思路,我不太好胡乱揣测,
学生也是借用作者的原型,想请教下如何解决这个问题,实盘模型也大幅改动过,非常感激原作者。
如果改进成功,说不定可以提高模型的收益,进而对类似我这样的初学者大有帮助。
恳求老师是不是可以指点下,想在(09:24分以后)上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点,相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。应该如何编写? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/5/13 11:12:06 -- 上下轨这个是前几日的高低点差值,是一个固定值,这个怎么要才能放大缩小? |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 11:18:35 -- 以下是引用jinzhe在2014/5/13 11:12:06的发言:
上下轨这个是前几日的高低点差值,是一个固定值,这个怎么要才能放大缩小?
在这个模型里,上下轨在9点24分后有个自然缩小的过程。想请教的是,假设24分以后形成了,2175的上轨和2165的下轨,上下轨差小于13点的时候,想画两条新的上下轨,分别为2175加2点,2165减2点。然后实盘买卖以新的上下轨(2177上轨,2163下轨)为标准。不知道怎么改写比较好?学生尝试过编写,以失败告终,恳请请老师不吝下教。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/5/13 11:20:23 -- 也就是差值小于13的时候用老的上下轨,差值大于13的时候就各自处理2个点? |
-- 作者:uheart -- 发布时间:2014/5/13 11:24:16 -- 以下是引用jinzhe在2014/5/13 11:20:23的发言:
也就是差值小于13的时候用老的上下轨,差值大于13的时候就各自处理2个点?
比方说差值大于20点的时候,上下轨各自动缩小2点,差值小于13点的时候,上下轨各自扩大2点。 只是个比方,想达到的目的可以在设大于20为N1,小于13为N2,扩大或缩小为N3的参数形势下优化。 多谢老师。 |