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-- 发布时间：2014/4/16 19:40:09
-- 挂单交易，高手请进
均线交叉模型（K线走完模型）：
runmode:0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>091600 and time<151400;
if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);
if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and ma5<ma20 and entertime then buyshort(1,1,limitr,o);
if time>=151400 then begin
sell(1,1,market);
sellshort(1,1,market);
end
在这个例子中除了收盘平仓用市价以外，其他的开平都使用的是信号产生的那根K线的开盘价，这在测试的时候是能通过的，但实际交易中
K线走完以后，显然你不可能立即回到过去以该K线的开盘价成交。
现在的问题是，我希望在K线走完信号确定以后，以产生信号的那根K线的开盘价下单，挂单交易，比如股指，产生买入信号的那根K线开盘价是2100，收盘价是2102，
现在K线走完，信号确定了，我下一个2100的限价单，这个单有可能要等个三五分钟成交，也有可能成交不了（为了简化问题，这个暂不考虑）
那么这个程序测试应该怎么写？实盘又该怎么写？
我也看过阿火秘籍中的K线走完改轮询的例子，但我说的这个和他那个问题还不一样，我这个问题的关键是挂单交易
-- 发布时间：2014/4/17 8:56:27
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想要实际交易按照自己的价格马上成交？那你别用走完k线啊，
-- 发布时间：2014/4/17 13:12:25
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不是触价立即成交，而是信号确定之后，我回头用比触位价更好的价格下限价单，实际上下单的那个价格是没有触发的
-- 发布时间：2014/4/17 13:42:35
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没有触发价格？下单日志看看
-- 发布时间：2014/4/17 13:43:39
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我说要这么做自然有这么做的理由，我只想知道金字塔能不能实现，要怎么实现。
-- 发布时间：2014/4/17 14:02:34
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你说的是要以信号产生的开盘价限价交易，然后实际情况限价不对是吧？
发下单日志
-- 发布时间：2014/4/17 14:47:28
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我现在先得测试这个想法，首先得把它评测出来，自己改写了一个（在阿火秘籍的那个基础上改的）用一个全局变量保存持仓信息，同时把产生信号的K线开盘价也用全局变量保存
-- 发布时间：2014/4/17 15:23:36
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runmode:0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>091600 and time<151400;
o1:valuewhen(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,open);
o2:valuewhen(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,open);
if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);
if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,limitr,o1),IGNORECHECKPRICE;
if holding=0 and ma5<ma20 and entertime then buyshort(1,1,limitr,o2),IGNORECHECKPRICE;
if time>=151400 then begin
sell(1,1,market);
sellshort(1,1,market);
end
看看这个记录的O1和O2效果怎么样
-- 发布时间：2014/4/17 15:52:18
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你可能还是没明白我说的意思
此主题相关图片如下：qq图片20140417154516.jpg
-- 发布时间：2014/4/17 16:06:40
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runmode:0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>091600 and time<151400;
o1:=valuewhen(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,open);
o2:=valuewhen(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,open);
nn1:=barslast(holding=0 and ma5>ma20 and entertime);
nn2:=barslast(holding=0 and ma5<ma20 and entertime);
drawicon(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,close,4);
drawicon(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,close,5);
//if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);
//if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);
if h>=o1 and l<=o1 and nn1>1 then buy(holding=0,1,limitr,o1),IGNORECHECKPRICE;
if h>=o2 and l<=o2 and nn2>1 then buyshort(holding=0,1,limitr,o2),IGNORECHECKPRICE;
if time>=151400 then begin
sell(1,1,market);
sellshort(1,1,market);
end
取消掉了常规平仓免得看不清信号，看看现在的效果