| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 历史回测时如何计算历史涨跌停价 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=63673) |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/4/9 10:59:40 -- 历史回测时如何计算历史涨跌停价 为了避免被套，我想规定在跌停附近不做多，涨停附近不做空，但由于以下两个原因无法获得涨跌停价： 原因1：金字塔函数中并无法获得历史K线涨跌停价，另外涨跌停一般是相对于前日的结算价，而不是收盘价，因此无法用收盘价计算 原因2：交易所有时候会根据行情调整涨跌停幅度
那么在历史回测中，我们如何计算出每日涨跌停价格呢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/4/9 11:04:47 -- 需用户自行定义涨跌停价，金字塔涨跌停价是属于动态行情函数，不能用以测评 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/4/9 15:24:34 -- 你说的这个我知道，是常量，所以我想问问其他人能不能提供比较好的方案，快速计算出每日涨跌停价，同时能考虑我讲的两种情况 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/4/9 15:29:32 -- 简单点就是 ref(close,todaybar)*1.1和ref(close,todaybar)*0.9 |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2014/4/9 15:33:11 -- 楼上这个是错的，股指涨跌停价是昨天结算价的上下各10% |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2014/4/9 15:34:53 -- 办法是用turnover/vol算出昨天的结算价，论坛有相关帖子，你搜一下“结算价” |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/4/10 8:38:55 -- 恩，我看到啊火的算法不错，参考了。 不过交易所临时调整涨跌停幅度的就没办法了，特别是商品，好像平时幅度比较小，在大行情时，交易所会提高 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2015/10/21 21:22:41 -- 阿火的方法就是根据交易所的结算价计算方式。例如中金股指期货，最后一小时加权平均价，也就等于：最后一小时的成交额/最后一小时的成交量/合约乘数 如果用小时线或半小时线是很容易计算出来的
|
| -- 作者：tangpeiran -- 发布时间：2015/10/21 23:48:53 -- 谢谢 |