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-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 选 了价格偏移后不能正常成交 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62967)
-- 发布时间：2014/3/21 13:44:18
-- 选 了价格偏移后不能正常成交
我勾选了启用下单价格偏移后，发现有问题。
商品为：股指指数
自定义下单品种：指数 对应 当月主力
结果下单时没以主力合约的价格下单，而是以指数当时的价格下单，因为两者价格有差，所以不能及时成交。
这种情况怎么办。
-- 发布时间：2014/3/21 13:46:51
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价格偏移里勾选的是：使用模型指定的类型与价格下单。并且偏移1个变动单位。
模型里是限价单。
因为你们告诉我中金所不支持市价单，所以没选市价。
-- 发布时间：2014/3/21 13:47:45
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您好,我们本地测试下看问题是否存在。
中金所次月合约才不支持市价单,当月合约是没问题的。
[此贴子已经被作者于2014/3/21 13:49:01编辑过]
-- 发布时间：2014/3/21 13:50:37
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好的，我等你们回复
-- 发布时间：2014/3/21 13:53:34
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不支持限价
此主题相关图片如下：qq截图20140321135343.png
-- 发布时间：2014/3/21 13:58:54
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你这个如果想用主力合约的限价，需要代码中用callstock引用下主力合约的数据作为报单价格。
-- 发布时间：2014/3/21 14:17:13
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这样子呀，但我不会，你能把这部分代码写给我吗？
我直接加进去。
-- 发布时间：2014/3/21 14:20:31
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例如你想取if00的最新价，那就用callstock(\'if00\',vtclose,DATATYPE,0)这个取到if00的当前周期的最新价。