- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 请问版主如下这个模型如何修改平仓时间？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62590)
-- 发布时间：2014/3/12 10:27:39
-- 请问版主如下这个模型如何修改平仓时间？
注：我想把平仓时间订在14:59，请教如何在编码中进行改动？多谢！
INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKETr);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKETr);
-- 发布时间：2014/3/12 10:33:37
--
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKETr);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKETr);
最后这两句改成
if time>=145900 then begin
sell(1,手数,market);
sellshort(1,手数,market);
end
-- 发布时间：2014/3/12 11:02:30
--
多谢！您的修改对于商品期货是适用的，可是对于股指这个品种来说，由于它收盘时间会延长15分钟，因此在日内的15点之后还会出现频繁的开平仓信号，请见下图：
此主题相关图片如下：qq截图20140312105704.png
那么对于股指来说，我想让其在14:59之后不要再开仓了，上面的策略怎样修改呢？
-- 发布时间：2014/3/12 11:05:13
--
那么你想在股指里面怎么改？
-- 发布时间：2014/3/12 11:07:21
--
股指在14:59平仓，当日平仓后不再有开仓。
-- 发布时间：2014/3/12 11:15:15
--
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
改成
t1:=time>opentime(1) and time<145900;
商品和股指的收盘时间不同，不能通用，要做对应修改
-- 发布时间：2014/3/12 11:20:05
--
知道了，多谢！