以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助,版主 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62572) |
-- 作者:hk148148 -- 发布时间:2014/3/11 16:15:13 -- 求助,版主 版主:闪灵交易者策略,默认只考虑一次亏损的情况,周期为日线,运行模式为走完K线。要把闪灵系统改成连亏(5次或3次)后再交易应如何改呢? 即要把闪灵系统改成连亏N次 的交易系统,N为参数 。 //策略:闪灵交易者系统 //中间变量 INPUT:N1(9,1,100,1),SS(1,1,100); VARIABLE:该笔盈亏:=0;模拟持仓:=0,模拟开仓价:=0,模拟平仓价:=0,真实系统下单开关:=0; LC := REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//RSI指标默认N1为9 9日收盘价指数平均:REF(EMA(CLOSE,9),1); 19日最高价收盘价平均:REF(EMA(HIGH,19),1); 20日高点:=REF(HHV(H,20),1); 20日低点:=REF(LLV(L,20),1); 手数:=SS; //交易条件 开多条件:=9日收盘价指数平均>=19日最高价收盘价平均 AND REF(RSI,1)<70; 开空条件:=9日收盘价指数平均<19日最高价收盘价平均 AND REF(RSI,1)>30; 平多条件:=C<20日低点; 平空条件:=C>=20日高点; //交易系统 //模拟交易模块 IF 开多条件 AND 模拟持仓=0 THEN BEGIN 模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价 模拟持仓:=1;//模拟持仓为1 END IF 平多条件 AND 模拟持仓=1 THEN BEGIN 模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价 该笔盈亏:=模拟平仓价-模拟开仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏,在这里我只计算盈亏最后的点数 模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0 IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END IF 该笔盈亏<=0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=1;//1代表模拟交易上一笔是亏钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟平仓价*初始化为0 END END IF 开空条件 AND 模拟持仓=0 THEN BEGIN 模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价 模拟持仓:=-1;//模拟持仓为-1 END IF 平空条件 AND 模拟持仓=-1 THEN BEGIN 模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价 该笔盈亏:=模拟开仓价-模拟平仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏,在这里我只计算盈亏最后的点数 模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0 IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END IF 该笔盈亏<=0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=1;//1代表模拟交易上一笔是亏钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END END //真实下单模块 平空:SELLSHORT(平空条件 AND HOLDING<0,手数,MARKET); 平多:SELL(平多条件 AND HOLDING>0,手数,MARKET); 开多:BUY(开多条件 AND 真实系统下单开关=1 AND HOLDING=0,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空条件 AND 真实系统下单开关=1 AND HOLDING=0,手数,MARKET); |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/3/11 16:25:54 -- 啥叫连亏5次后再交易?
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-- 作者:hk148148 -- 发布时间:2014/3/11 19:08:25 -- 默认只考虑一次亏损的情况,如果出现连续5次亏损的情况,或N次,N在1至6之间 |
-- 作者:hk148148 -- 发布时间:2014/3/11 19:54:46 -- 要实现“连续虚拟亏损5次后,再进行实盘交易;实盘连续赢利3次停止执行实盘;出现持续虚拟亏损5次后,再进行实盘交易"的策略,怎么修改? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/3/12 9:00:02 -- 这个做不到,公式无法控制交易启动和关闭 |