| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于“08.多头海龟交易系统”中的N值 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62527) |
| -- 作者：pizixu -- 发布时间：2014/3/10 19:16:06 -- 关于“08.多头海龟交易系统”中的N值 先放上“08.多头海龟交易系统”前面一部分原代码，如下： ************************************** //变量申明 VARIABLE:DAYCOUNT=1,POSITIONCOUNT=1,SELLSIGN=0;//定义常数变量DAYCOUNT并初始化为1，定义常数变量POSITIONCOUNT并初始化为1，定义常数变量SELLSIGN并初始化为0 VARIABLE:ENTANDEXITSIGN=1,ENTPOINT=0,EXITPOINT=0;//定义常数变量ENTANDEXITSIGN并初始化为1，定义常数变量ENTPOINT并初始化为0，定义常数变量EXITPOINT并初始化为0 VARIABLE:N=0;//定义常数变量N并初始化为0 MA1:MA(C,5);//输出5日均价 MA3:MA(C,10);//输出10日均价 M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值 BUYHHV:=HHV(H,20);//20日最高价 SELLLLV:=LLV(L,10);//10日最低价 SS:N,LINETHICK0; //交易系统 IF BARPOS>=21 THEN BEGIN //如果从上市到现在的交易日天数大于等于21天，那么
IF BARPOS=21 THEN //如果从上市到现在的交易日天数等于21，那么
N:=M; //N=M
IF DAYCOUNT=6 OR BARPOS=21 THEN
BEGIN{5天调整N值}
N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}
DAYCOUNT:=2;
END
DAYCOUNT:=DAYCOUNT+1;
ENTPOINT:=ENTERBARS+1; //ENTERBARS返回上次开仓到当期的周期函数，如果没有开仓返回-1。也即，如果没有开仓时，ENTPOINT = 0；如果当天开仓，是不是ENTPOINT = 0+1 = 1？
IF ENTPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN
BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
POSITIONCOUNT:=POSITIONCOUNT+1;{头寸计数}
SELLSIGN:=TRUE;{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格}
END
IF POSITIONCOUNT=1 THEN
BEGIN{第一头寸}
HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
开1:BUY(H>=BUYHHV,HOW,MARKET);{在20日新高STOP指令买进}
END
IF POSITIONCOUNT=2 THEN
BEGIN{如到第二头寸}
HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
开2:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
END
..... **************************************** 我的问题是： 如上所说，开始N=0； 当BARPOS=21时，N:=M或者=(19*N+TR)/20； 但是BARPOS>21时，N还是=M或者=(19*N+TR)/20吗？不是在逐K线模式下每根K线都重新执行一次代码程序吗？如果是这样，那在BARPOS>21，N应该是0啊（开始变量声明 N=0），这时HOW:=CASH(0)*0.01/N还有意义吗。 我也知道，我的想法肯定有问题，总不能是“08.多头海龟交易系统”有问题吧？！ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/3/11 8:58:37 -- 全局变量只在第一根k线上进行初始赋值，也就是在第一根k线上把0赋值给n，后面的n是根据计算出结果，如果没有计算结果，那么n的值为上一个周期的值不变 [此贴子已经被作者于2014/3/11 8:59:18编辑过]
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