| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- LIMITR,OPEN指令 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62410) |
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 16:15:39 -- LIMITR,OPEN指令 请问用REF（开仓条件，1）作条件，LIMITR,OPEN作开仓指令。在程式化交易里，是不是要勾选固定时间间隔模式？ 但是测试时，是用逐K线计算，这样是不是会造成实盘和测试时不一致？ 是不是测试时开仓条件要改成，“开仓条件，开仓指令用NEXTOPEN”？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/3/6 16:24:37 -- 效果一样，有何不一样的地方举例说明一下 |
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 16:39:37 -- LIMITR是用在固定轮询模式的，但是测试时只能先逐K线计算，结果不一样的 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/3/6 16:43:54 -- LIMITR是用在固定轮询模式的 这个可以用在固定也可以用在走完k线
请问用REF（开仓条件，1）作条件，LIMITR,OPEN作开仓指令。 这个不管是测试还是实际交易，效果都是一样的，区别只是成交的价位有区别，信号都是一样的 |
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 16:46:39 -- 实际，好象要走完K线后才开仓，而不是开盘时就开仓 |
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 16:52:07 -- 在程式化交易里，如果你选走完一根K线以后，是K线收完才开仓的 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/3/6 16:53:20 -- 对。。。我描述错误了 我的意思是 “REF（开仓条件，1）作条件，LIMITR,OPEN作开仓指令 ，使用固定轮询 ” 的效果和 “开仓条件，开仓指令用NEXTOPEN，使用走完k线” 的效果是一样的 |
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 16:56:42 -- 就是说LIMITR,OPEN作开仓指令，程式化交易里，一定要勾选固定时间间隔模式喽？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/3/6 17:08:55 -- 不是，是要看你怎么取舍了，你这样不懂原理然后胡乱归纳而且又喜欢一概而论是很危险的
在ref (条件,1)的情况下， 用固定轮询 的limitr，open 是在条件满足的下一根k线开盘时用开盘价下单
在ref（条件，1）的情况下，用走完k线的limitr，open是在满足的条件的下二根k线开盘时用开盘价下单
在 条件 的情况下，，用固定轮训的limitr，open 是在满足条件的当根k线用开盘价下单，下单时间取决于条件成立的时间
在 条件 的情况下，用走完k线的limitr，open 是在满足条件的下一根k线开盘时用开盘价下单
|
| -- 作者：jackie123 -- 发布时间：2014/3/6 17:23:01 -- “在ref (条件,1)的情况下， 用固定轮询 的limitr，open 是在条件满足的下一根k线开盘时用开盘价下单” 上根K线条件满足，应该是本根K线开盘就开仓吧？
|