以文本方式查看主题
- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- [求助]K线走完模式出现信号消失问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=61859)
|
-- 作者:laicsh
-- 发布时间:2014/2/20 15:01:42
-- [求助]K线走完模式出现信号消失问题
如题,模型中条件判断都是以Close相关的变量做为判断条件的,模型设置为逐K线计算,K线走完模式,10s周期,未采用高频模式,开单代码如buy(1,1,market)。
出现的问题:信号消失。
疑问:1,公式中,单根K线上每个TICK更新,输出的变量也随之更新,这貌似和K线走完模式定义不符合,个人猜测公式运行机理:在K线走完模式下,公式会随着每根K线TICK更新后计算一次,但下单的语句如buy,sell等是K线走完之后发出指令,不知道对不对。
2,假如运行机理如1中猜想一致,那么也不会出现信号消失的问题,所以会不会是设置错误,感觉K线走完模式这个设置没起到作用。
[此贴子已经被作者于2014/2/20 15:03:08编辑过]
|
-- 作者:jinzhe
-- 发布时间:2014/2/20 15:11:47
--
把公式代码 贴一下,光靠猜测不能判断问题
|
-- 作者:laicsh
-- 发布时间:2014/2/20 15:24:14
--
也不能说是猜测,但很明显的是模型在K线没走完时出现开平仓导致信号闪,和我的设置不符合
|
-- 作者:jinzhe
-- 发布时间:2014/2/20 15:43:45
--
帖成交明细,
|
-- 作者:laicsh
-- 发布时间:2014/2/20 16:02:58
--
BBI:(MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4,COLORMAGENTA;
DIFF := EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA := EMA(DIFF,M);
MACD1 := 2*(DIFF-DEA);
k1:=STKINDI(\'\',\'KDJ.K\',0,KD大周期,0),NOAXIS;
d1:=STKINDI(\'\',\'KDJ.D\',0,KD大周期,0),NOAXIS,COLORYELLOW;
k:ref(k1,1),NOAXIS;
d:ref(d1,1),NOAXIS;
BBI做多区:=FALSE;
BBI做空区:=FALSE;
MACD做多区:=FALSE;
MACD做空区:=FALSE;
KD做多区:=FALSE;
KD做空区:=FALSE;
if CLOSE-OPEN>0 and CLOSE>BBI and HIGH-BBI>=(HIGH-LOW)*0.6 then BBI做多区:=TRUE;
if CLOSE-OPEN<0 and="and" CLOSE=(HIGH-LOW)*0.6 then BBI做空区:=TRUE;
if diff>dea and dea>0 then MACD做多区:=TRUE;
if diffd then KD做多区:=TRUE;
if k0 and ENTERBARS>=0 then BEGIN
if 止损级别=1 then
if ENTERPRICE-close>=固定止损 then sell(1,100%,market);
end
贴了所用的指标和一部分开平仓代码,其他的类似
|
-- 作者:jinzhe
-- 发布时间:2014/2/20 16:04:06
--
看下成交明细里面的情况,有没有记录下单日志?
|
-- 作者:laicsh
-- 发布时间:2014/2/20 16:05:45
--
没有。。。
|
-- 作者:jinzhe
-- 发布时间:2014/2/20 16:25:10
--
账户栏里面有成交明细,看看交易情况
如果可以必须要记录下单日志,看看是不是其他的下单干扰了正常的下单 此主题相关图片如下:1.png
|
-- 作者:laicsh
-- 发布时间:2014/2/20 18:54:54
--
if c>o and HOLDING<=0 then BEGIN
if holding<0 then sellshort(1,100%,MARKET);
buy(1,1,MARKET); end if c<o and HOLDING>=0 then BEGIN
if holding>0 then sell(1,100%,MARKET);
buyshort(1,1,MARKET); end 比如这个简单模型,回测的时候就有信号消失
|
-- 作者:jinzhe
-- 发布时间:2014/2/21 9:18:55
--
举个例子说明一下你认为的信号消失情况
|