| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]换主力合约后如何解决前合约持仓 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=61039) |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2014/1/16 23:39:32 -- [求助]换主力合约后如何解决前合约持仓 首先不是期指，期指每月换拿的短不存在这问题。 主要是商品的问题~做了一个长周期的趋势，持仓周期也就平均半月，目前对于持仓换月后需要人工盯盘一阵子。 主要问题如下： 假设目前主力合约是05，现在是1月份， 例如刚好在2月份时候主力合约就开始迁到09了。 于是自然就把交易系统切换到09 ，也开始09合约交易， 于是问题了。。 05合约交易系统没自己管了，啥时候平仓需要人工。
既然都自动化了~这个要如何处理？ 关于05合约是还是延续05的交易信号不切换到09的信号。
所以我初步想法是 得开2个窗口 ， 同时运行05和09 交易。 但是否在程序内写个判定 ， 例如 05合约只允许在 10月到2月之间 开仓平仓，之后周期出现信号不交易，只平仓？
大致这么想法，可有更好的解决办法？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/1/17 9:10:33 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9750 类似这个？股指换月策略 |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2014/1/17 9:25:36 -- no,不类似。。。 我的应该不要移仓。 我就让原有仓位继续拿一直到结束。
所以才有问题出来，因为合约换了。 因此最终变成开2个框架跑2个。 直到其中一个交易关闭。
大概4个月会出现一次因为换月导致问题 -__- |