后台交易,周期为分笔,使用数据多为动态行情数据;

//止损平仓并反手
IF 买1价<持仓价(多单) AND 买1量<50 THEN BEGIN
TSELL(买1价<持仓价(多单) AND 买1量<50  AND THOLDING2>0,1,LMT,持仓价-最小变动价位,0,\'\',\'\'),ORDERQUEUE;
TBUYSHORT(THOLDING2=0,1,MKT,0,0,\'\',\'\'),ORDERQUEUE;
END

没有反手开仓,连委托也没发出过,请问哪里有问题?

是因为平多的条件里有"持仓价",而平掉多单后,开空仓程序还要找"持仓价"这个条件?如果是这个原因,请问如何解决?谢谢!

平仓执行了,反手开仓不执行;

另在TICK的周期下,是不是不存在同周期能执行完平仓后开仓的环境;

平仓如果成交回报是下个TICK发出还是能在本TICK就发出呢?

开仓不执行，报单都没吗？那么就是tholding2判断不成立

这个是在同一个tick上直接判断的，如果平仓回报没有马上返回，那么持仓判断会不成立

是不是可以这么理解:

在平仓指令下达的这个TICK,如果平仓的回报没有到,即使下个TICK回报到了,实际tholding2=0了,也不会执行开仓指令(即反手指令是个必须在同一周期内能实现1:下达平仓指令;2:收到平仓的回报;3:开仓指令对持仓判断后执行反手开仓的指令?)

下个tick到了那么就是下个tick重新开始判断了，orderqueue的判断也是在成交回报之后那根k线上进行判断了

这个是在同一个tick上直接判断的，如果平仓回报没有马上返回，那么持仓判断会不成立

2\\

下个tick到了那么就是下个tick重新开始判断了，orderqueue的判断也是在成交回报之后那根k线上进行判断了

请教:

1\\对第一句我是否应该这样理解:没有反手开仓的指令是因为在平仓指令下达的那个TICK没有收到成交回报,所以反手开仓的条件判断(实际持仓)在那个TICK上还是不为0的;

2\\对第二句"那么就是下个tick重新开始判断了"是对什么进行判断?(就实际持仓呢?还是实际持仓和"IF 买1价<持仓价(多单) AND 买1量<50 THEN BEGIN"这里面的变量?

1.没有成交回报，持仓判断是不会变化的，这个不是图表，有信号就认为是成交

2.下个TICK就是公式从头到尾开始计算，

不好意思还得麻烦一下:

对于1重点想问的是:必须再同一个TICK下有回报才行?之后的TICK都没用吗?

对于2重点想问的是:从头到尾是对这段程序里:

IF 买1价<持仓价(多单) AND 买1量<50 THEN BEGIN
TSELL(买1价<持仓价(多单) AND 买1量<50  AND THOLDING2>0,1,LMT,持仓价-最小变动价位,0,\'\',\'\'),ORDERQUEUE;
TBUYSHORT(THOLDING2=0,1,MKT,0,0,\'\',\'\'),ORDERQUEUE;
END

这里所有的条件变量吗?(包括买1价,持仓价,买1量,实际持仓)

谢谢咯!