如图,上一次操作(做空)有吃到一段趋势N个点后,重新开空单。
我想把趋势后的行情定义为震荡模式,首先我得先判断前一波吃到的趋势是否有达到N个点,有的话让程序化插入震荡模式,再接下来N个交易日内运用震荡模式
问题:我如何判断前一次操作有没有获利N个点?
numprofit(1)/MULTIPLIER
上一次的收益/合约单位,就是上一次盈利了多少个点
NUMPROFIT(1)/MULTIPLIER*手数
策略1
if numprofit(1)/(手数*MULTIPLIER)>50 then begin
策略2
end
//问题:在执行“策略2”后,如何让策略2跑N条K线,跑完N条K线后再切换到策略1.
可以用此类计算吗?
IF COUNT(C1<0,R1)=R1 THEN C1:=1;
在策略1中限制C1>0才运行
那么就只能是这样了
nn:=barslast(numprofit(1)/(手数*MULTIPLIER)>50 )+1;
if numprofit(1)/(手数*MULTIPLIER)>50 and nn<n then begin
{
}
策略2经过NN根K线后,执行策略1,那NN得归零吧?
因为我现在调解N值,对策略无反应
以上讨论的都有错误:
numprofit(1)/(手数*MULTIPLIER)>50 只是针对“上一次”,我是希望上一次波段有吃到50个点,在接下来切换为震荡模式,让程序一直运行。
但是如上编写的话,程序每次都要验证一下“上一次”是否盈利50点,可能现在的已经是震荡模式了,已经新开好几个仓,但程序还是在验证“上一次”是否盈利50点!?
我是写出来,发现两个模式并无相互切换