entertime:=currenttime>091000 and currenttime<145000;
exittime:=currenttime>145500;

buycond:=entertime and high >= highest;

buyshortcond:=entertime and low <= lowest; 

 
if tbuyholdingex(\'84408\',\'ZN06\',1)=0 and tsellholdingex(\'84408\',\'ZN06\',1)=0 and buycond then begin
 
   TBUY(1,sv,MKT,0,0,\'84408\',\'ZN06\');
end

今天利用tbuyholdingex,tsellholdingex判断是否持仓，交易的两个品种橡胶与锌，都在上午11：22：10出现了重复开仓的问题。

好像在这个时间点，tbuyholdingex读出的仓位是“0”，因此出现了重复开仓。

请问有没有其他的方法来稳定的控制不要重复出现开仓的问题？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 参考问题15

解决方案参考以下两点：

1、使用走完K线模式运行模型，这样检测模型信号间隔时间较长，前面发出的开仓信号后有足够的时间成交

2、如果非要在固定轮询模式运行，请使用TTYPE函数，判断上一次开平仓类型，通过增加这个条件进行过滤。

TBUY(1 and ttype(1)<>1,sv,MKT,0,0,\'84408\',\'ZN06\');

你要是多账户操作，对于楼主新手用户，不要使用直接使用账户名字，而应该使用账户组。

此外多帐户下，tbuyholdingex等操作都是不建议新手用户的做法。

正版用户以及正式实盘都超过半年了，交易额相当大了，不能称为新手了。

关键是解决多账户下，突破系统如何避免重复开仓的问题：

1、突破系统，一旦满足突破的条件后，突破的条件总是满足，因此必须用另外的条件来判断避免重复开仓。

2、一般突破系统开仓后，都是利用仓位信息来判断是否重复开仓了。因此仓位的读取函数holding,tholding,tbuyholdingex,ttype等非常重要。

3、holding只能用在模拟中，tholding只能用在单账户、单品种中。

4、tbuyholdingex在绝大多数时间情况下是正确的，但是每天总有1-2次读出的仓位信息是错误的，造成每天1-2次的重复开仓。

5、dynainfo(4)\\dynainfo(5)\\dynainfo(6)好像也存在每天1-2次不正确的情况。

6、当然这种不正确很可能是网络断线引起的，断线的情况下读出的仓位是“零”，因此一旦账户接通，可能立即就对某些账户开仓了。

7、有时这种断线的情况可能造成只对某些账户开仓。因为只有这些账户是接通的。而后面的账户接通后，由于程序判断已经有仓位，反而不再开仓了，因此有些账户就没有仓位。

这都是实盘遇到的问题，在模拟的情况下是没有的，请尽快分析解决。

还请楼主有点耐心的看看我前面帖子给你的回复，不清除你前面描述的重复开单问题的具体原因，但是本帖中你的重复开仓一定是我所说的情况造成

此外，楼主并不了解后台的运行机理，磨刀不误砍柴工，建议楼主看看 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4，使用一些调试手段来探索后台的运行机理。