以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 大周期open下单,如何引用小周期数据? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=60346) |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 10:45:52 -- 大周期open下单,如何引用小周期数据? 大周期(比如5分)以上周期条件成立后,在本周期开盘open下单,信号正常不闪烁。
此时若要加上open之前的小周期(比如1分)的条件,该如何写?
比如5分的open之前的连续2分下跌 写成 STKINDI(\'\',C,0,-1) < STKINDI(\'\',C,0,-2) 好象不对呢。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/12/26 10:49:28 -- 发了1000帖,stkindi函数不会写,callstock也不会用~
要这样写 callstock(stklabel,vtclose,2-1)<calstock(stklabel,vtclose,2,-2) |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 11:16:25 -- 以下是引用jinzhe在2013/12/26 10:49:28的发言:
发了1000帖,stkindi函数不会写,callstock也不会用~
要这样写 callstock(stklabel,vtclose,2-1)<calstock(stklabel,vtclose,2,-2)
C是我举例用的。是其他的指标。 关键是用-1 和 -2 好象不行。
因为5分是在open下的单,而1分的数据会跟随这5分的进行而改变。 不知道该怎么写才对? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/12/26 11:18:24 -- 参考上面 代码,偏移引用的数据是不变的,
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-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 11:20:07 -- 如果是5分的Close下单,这样写就没问题。 可换到Open下单,就会出问题。
但没找到解决办法。 |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 11:22:39 -- 以下是引用jinzhe在2013/12/26 11:18:24的发言:
参考上面 代码,偏移引用的数据是不变的,
貌似偏移是以本周期的结束点为起点的。 如何才能以本5分周期的开始为起点向过去方向偏? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/12/26 11:32:49 -- 偏移引用open还是close不都是一样的结果?还会变结果的? 5分钟偏移,在哪里开始计算有区别吗?往前推一根和2根5分钟k线,当前是在哪个1分钟k线上有区别? |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 11:45:55 -- 以下是引用jinzhe在2013/12/26 11:32:49的发言:
偏移引用open还是close不都是一样的结果?还会变结果的? 5分钟偏移,在哪里开始计算有区别吗?往前推一根和2根5分钟k线,当前是在哪个1分钟k线上有区别?
问题是,不是做5分钟的偏移啊!!
是在5分的本周期open下单的情况下,做 open之前的1分钟K线的偏移。
所以才会出现问题并信号闪烁。 |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 11:59:12 -- 总结一下:
1、策略是在5分的本周期open时候下单 例如: BUY(1,1,LIMITR,OPEN,1); //5分周期
2、希望引用下单前的2-3个1分周期的数据 例如: 10:00正(10:05结束的5分周期之开盘时间)下单 我想引用的是9:58、9:59的数据。 当使用 callstock(stklabel,vtclose,1,-1) 的时候,在10:00后的每分钟数据都在变。
如果我是 BUY(1,1,LIMITR,CLOSE,1); //5分周期 则不会有此问题。
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-- 作者:yanxc -- 发布时间:2013/12/26 13:25:51 -- 老师再看看 |