以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 如何实现百分比回撤止盈 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=59628) |
-- 作者:勇敢的心 -- 发布时间:2013/12/6 16:50:27 -- 如何实现百分比回撤止盈 以双向海龟为例,想实现的目标是:将浮动盈利与盈利目标值N*ATR(默认情况下,N=2)进行比较,当浮动盈利<2*N*ATR且盈利回吐30%时平仓,当2*N*ATR=<浮动盈利<4*N*ATR且盈利回吐20%时平仓,当4*N*ATR=<浮动盈利<6*N*ATR且盈利回吐10%时平仓,当浮动盈利>=6*N*ATR且盈利回吐5%时平仓,这个策略具体该怎么写,很多使用金字塔的朋友都希望得到这个策略的指导,非常感谢。我试过,实际加载到图表上时,发现图表上的离场信号与策略设计的目的有一定的出入,比如手工测算应该百分比回撤止盈了,实际并没有,烦请您帮忙一下,看看问题出在哪里,非常感谢。 自编代码如下://声明参数 INPUT : T20(20,15,60,1) ; INPUT : T10(10,5,30,1); INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ; INPUT : POSNUM(1,1,200,1) ; INPUT : M(30,1,100,5); INPUT : N0(2,1,10,1); INPUT : N1(4,1,10,1); INPUT : N2(6,1,10,1); INPUT : M0(0.3,0.01,1,0.01); INPUT : M1(0.2,0.01,1,0.01); INPUT : M2(0.1,0.01,1,0.01); INPUT : M3(0.05,0.01,1,0.01);
//声明变量 NT := 1 ; //调试信息带时间戳 BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易 VARIABLE:回溯值1:=20; //定义全局变量 VARIABLE:回溯值2:=10; //定义全局变量
VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令 VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令 VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息
VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格 VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格
VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位 VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态 //0表示没有仓位,1表示持有多头, -1表示持有空头
VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高点 VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低点
VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点 VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点
//准备需要计算的变量
//计算交易系统主要条件
T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ; T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;
T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ; T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;
AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; R:=2*AVGTR;
A:=AVGENTERPRICE;//平均入场价格 //多头浮赢和回撤幅度 H1 := HHV(H,ENTERBARS);//H1表示多头持仓过程中最高价 DTFY:=C-A;//多头持仓过程中浮动盈利 DTHTFD:=H1-C;//多头持仓过程中盈利回撤幅度 DTHTFDBL:=(H1-C)/H1;//多头持仓过程中盈利回撤幅度比率
//空头浮赢和回撤幅度 L1:=LLV(L,ENTERBARS); //L1表示空头持仓过程中最低价 KTFY:=A-C;//空头持仓过程中浮动盈利 KTHTFD:=C-L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度 KTHTFDBL:=(C-L1)/L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度比率
//开始执行时 初始化数据 IF BARPOS=1 THEN BEGIN //POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态 IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件 LONG := H > T20HI ; //多头进场 IF LONG THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ; BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := 1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//如果当前持有多头仓位的状态
IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//多头加仓条件 WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<1 DO BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ; MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE); TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ; BUYORDERTHISBAR := 1;
END //WHILE //建立多头离场条件1.0 LONGX1.0 := (DTFY <N0*R AND DTHTFDBL>=M0); IF LONGX1.0 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN SELL( _DEBUG ,0,MARKET); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END
//建立多头离场条件1.1 LONGX1.1 := (DTFY <N1*R AND DTFY >=N0*R AND DTHTFDBL>=M1); IF LONGX1.1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN SELL( _DEBUG ,0,MARKET); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立多头离场条件1.2 LONGX1.2 := (DTFY <N2*R AND DTFY >=N1*R AND DTHTFDBL>=M2); IF LONGX1.2 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN SELL( _DEBUG ,0,MARKET); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立多头离场条件1.3 LONGX1.3 :=(DTFY >=N2*R AND DTHTFDBL>=M3); IF LONGX1.3 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN SELL( _DEBUG ,0,MARKET); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END 请指正,非常感谢。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/12/6 16:53:52 -- 这个有没有写回撤? |
-- 作者:勇敢的心 -- 发布时间:2013/12/6 17:08:05 -- 写了回撤的幅度 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/12/6 17:20:28 -- 技术咨询中,请稍等 |