- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 求助 aberration 策略改写！ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=59473)
-- 发布时间：2013/12/3 13:17:25
-- 求助 aberration 策略改写！
我有一个想法 能否通过控制失败次数来控制系统的参数 趋势交易系统失败一次 参数就自动钝化一次 成功一次就锐化一次如果策略失败一次
改写 Aberration 策略 如果策略失败一次 M参数就增加30
成功一次 M参数就减少30 求大师相助！ 以下是ABERRATION 源码！
INPUT:M(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),SS(1,1,10000,1);
MID : MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨
手数:=SS;
//条件:
开多条件:=C>UPPER AND HOLDING=0;//上穿上轨开多
开空条件:=C<LOWER AND HOLDING=0;//下穿下轨开空
平多条件:=C<MID AND HOLDING>0; //下穿中轨平多
平空条件:=C>MID AND HOLDING<0; //上穿中轨平空
IF 开多条件 THEN BUY(1,手数,MARKET);
IF 开空条件 THEN BUYSHORT(1,手数,MARKET);
IF 平多条件 THEN SELL(1,手数,MARKET);
IF 平空条件 THEN SELLSHORT(1,手数,MARKET);
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值
-- 发布时间：2013/12/3 13:36:17
--
成功和失败按照什么为判断标准？盈利为成功，亏损为失败？
-- 发布时间：2013/12/3 23:25:07
--
是的 不管盈利亏损幅度 只按次数来
-- 发布时间：2013/12/3 23:25:56
--
是的
-- 发布时间：2013/12/4 10:01:11
--
如果策略失败一次 M参数就增加30
成功一次 M参数就减少30 求大师相助！ 以下是ABERRATION 源码！
INPUT:N(2,0.1,10,1),SS(1,1,10000,1);
VARIABLE:M=35;
MID : MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨
手数:=SS;
//条件:
开多条件:=C>UPPER AND HOLDING=0;//上穿上轨开多
开空条件:=C<LOWER AND HOLDING=0;//下穿下轨开空
平多条件:=C<MID AND HOLDING>0; //下穿中轨平多
平空条件:=C>MID AND HOLDING<0; //上穿中轨平空
h1:=ref(holding,1);
if ref(平多条件,1) and ref(h1>0,1) and holding<=0 and numprofit(1)<0 then m:=m+30;
if ref(平多条件,1) and ref(h1>0,1) and holding<=0 and numprofit(1)>0 then m:=m-30;
if ref(平空条件,1) and ref(h1<0,1) and holding>=0 and numprofit(1)<0 then m:=m+30;
if ref(平空条件,1) and ref(h1<0,1) and holding>=0 and numprofit(1)>0 then m:=m-30;
IF 开多条件 THEN BUY(1,手数,MARKET);
IF 开空条件 THEN BUYSHORT(1,手数,MARKET);
IF 平多条件 THEN SELL(1,手数,MARKET);
IF 平空条件 THEN SELLSHORT(1,手数,MARKET);
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值
-- 发布时间：2013/12/4 17:55:42
--
感谢 大哥！！！
-- 发布时间：2013/12/4 19:19:54
--
不对呢 为什么M值 到了一定阶段就不开仓了？
-- 发布时间：2013/12/4 20:03:41
--
M是变量 加减30 但M也要设置范围啊 缺省35 最小5 最大300 步长30
-- 发布时间：2013/12/4 20:05:22
--
步长自动调整一次就不能开仓了 是不是步长自动调整后的开仓条件没设置好？
-- 发布时间：2013/12/4 22:13:52
--
我自己弄好了 数据有小小的提高！ 胜率 MAR 最大回撤 都有小小的提高 ！ 感谢！
