以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教关于代码改写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=58762) |
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-- 作者:punkcat401 -- 发布时间:2013/11/14 10:24:09 -- 请教关于代码改写 下面是“多头开仓均价盈利大于100点时,以盈利100点的位置为低点,100+N点为高点,这段距离回落一半止盈 如果改成“由开盘价上行大于100点时,以上行100点的位置为低点,100+N点为高点,这段距离回落一半止盈
variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利
if 条件 and holding=0 then
win:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
//多头止盈 if maxprofit>=100 and holding>0 then |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 10:38:18 -- 这个不是一个概念? 把H-enterprice改成open |
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-- 作者:punkcat401 -- 发布时间:2013/11/14 10:49:04 -- 以下是引用jinzhe在2013/11/14 10:38:18的发言:
这个不是一个概念? 把H-enterprice改成open 我没说清楚,是当天日线的开盘价 callstock(stklabel,VTopen,6) [此贴子已经被作者于2013/11/14 10:49:59编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 10:52:23 -- 还是一样啊,把这个open替换成日线开盘价 |
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-- 作者:punkcat401 -- 发布时间:2013/11/14 11:00:15 -- 以下是引用jinzhe在2013/11/14 10:52:23的发言:
还是一样啊,把这个open替换成日线开盘价 原来是这样啊。。。。我想多了 if 条件 and holding=0 then 那这一段中的赋值可以删掉了是吗 |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 11:02:33 -- 看我第一段回复,只要改那个地方就行,思路是一样的,改动对应的变量 |
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-- 作者:punkcat401 -- 发布时间:2013/11/14 11:07:04 -- 以下是引用jinzhe在2013/11/14 11:02:33的发言:
看我第一段回复,只要改那个地方就行,思路是一样的,改动对应的变量 5分钟周期下,以价格距离当日的开盘价的变化来止盈,这没必要在开仓条件下写个maxprofit:=0 吧,与开仓价没关系啊 不管开仓价的盈亏,而是根据现价与开盘价的差价 [此贴子已经被作者于2013/11/14 11:07:57编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 11:21:04 -- variable:n=0; if h>n then n:=h; if h-o>100+n and h-o<= (100+n)/2 then sell();
这里的O定义成开盘O还是当前K线O,根据自己的需求来 [此贴子已经被作者于2013/11/14 11:21:36编辑过]
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-- 作者:punkcat401 -- 发布时间:2013/11/14 11:44:47 -- 以下是引用jinzhe在2013/11/14 11:21:04的发言:
variable:n=0; if h>n then n:=h; if h-o>100+n and h-o<= (100+n)/2 then sell();
这里的O定义成开盘O还是当前K线O,根据自己的需求来 [此贴子已经被作者于2013/11/14 11:21:36编辑过] 没看明白。。。N是要自动识别的,由当日开盘价上行大于100点后,以上行100点的位置为低点,上行100点后的高点为高点,这段距离回落一半止盈 [此贴子已经被作者于2013/11/14 11:46:17编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 13:11:35 --
M是最高价,m-o>100+n表示最高价到达过上行100+n,而H-O<(100+N)/2表示又回落了这一半 |