以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利软件问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=58169) |
-- 作者:sonicking -- 发布时间:2013/10/30 14:23:00 -- 套利软件问题 简单写了一下HS300和IF11之间价差,代码如下
IF11:= CALLSTOCK(\'ZJIF11\',VTClose,1); IF11-HS300: IF11-HS300;
现在出现问题: 1. 2当日的价差还显示正常,但2天以前的数据都没有? 2. 如果用IF00替代IF11,则价差和现在的幅度不一致,那做套利研究能否用IF00替代活跃品种? 3. 能否用简单的“多策略程序化评测”,选择IF11和IF300分别做多和做空来测试套利效果? |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2013/10/30 14:27:59 -- 您好,请稍等。 |
-- 作者:sonicking -- 发布时间:2013/10/30 14:38:54 -- 划线自动化,人工辅助功能 见图 ![]() ![]() |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/10/30 15:28:55 -- k线图缺失是缺少对应的k线数据,处理办法用 工具 数据补充
用具体合约还是连续合约,需自行取舍
可以测试,论坛有对应的举例说明: http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1
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