| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问为什么我后台程式化交易中会出现“超过涨跌停版限制” (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=57562) |
| -- 作者：wknjt -- 发布时间：2013/10/15 11:17:12 -- 请问为什么我后台程式化交易中会出现“超过涨跌停版限制” 交易部分我是这么写的 其中KCS就是30%仓位的意思 CONTMAX和CONTMIN是开盘后的最高值和最低值 TBUY(THOLDING = 0 and KDX = 1,KCS, MKT); TSELL(THOLDING > 0 and PDX = 1, THOLDING, MKT); TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7); TBUYSHORT(THOLDING = 0 and KKX = 1, KCS, MKT); TSELLSHORT(THOLDING < 0 and PKX = 1, THOLDING, MKT); TSELLSHORT(THOLDING < 0, THOLDING, STP, CONTMIN/0.7); 我应该都是用市场价交易的啊？为什么会超过涨停板限制呢？ 我是新手，不是很明白，谢谢指教。 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2013/10/15 11:23:15 -- TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7); 这个语句你不是市价下单的，当你的CONTMAX*0.7价格超过涨跌停后会拒绝报单的 |
| -- 作者：wknjt -- 发布时间：2013/10/15 14:29:47 -- 哦，那是我理解错了，我一直以为这个公式的意思是到这个限价就平仓呢。那如果我想实现到某个价格强制平仓，应该用哪个函数呢？ |