| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 布林套利模型的补充 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=57383) |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/10/10 15:14:31 -- 布林套利模型的补充 版主，我做了个布林线的套利模型，主要是用价差做成布林线而成 c1:= "M01$close" - "M05$close";
MA1：=MA（C1，30）; UPPER: MA1 + 1.5*STD(MA1,30);//布林上轨 LOWER: MA1 - 1.5*STD(MA1,30);//布林下轨 IF C1>UPPER THEN BUYSHORT(C1>UPPER,1,MARKET); IF C1 IF STRCMP(STKLABEL,\'M01\') = 0 THEN BEGIN BUY( C1 BUYSHORT(C1>UPPER AND HOLDING = 0, 1, MARKET,C); END IF STRCMP(STKLABEL,\'M05\') = 0 THEN BEGIN BUY(C1>UPPER AND HOLDING=0,1,MARKET,C); BUYSHORT( C1 end
现在问题就是我想价差回到均线上平仓，但有在布林线上轨下穿均线和下轨上穿均线两种情况，想问下这个时候如何定义持仓状态或如何描写比较好呢 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/10/10 15:17:02 -- holding>0就是有多仓 holding<0就是有空仓
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| -- 作者：武田晴信 -- 发布时间：2013/10/10 15:17:21 -- c1:= "M01$close" - "M05$close"; 想问下楼主，你的这个定义表示什么 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/10/10 15:17:55 -- M01收盘价-M05收盘价 老式引用法 |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/10/10 15:32:43 -- 但我这边套利持仓，同时持有多单和空单， 假设我想定义回到均线平仓 那么就两种情况 一种是布林上轨，01空单，05多单，一种是布林下轨，01多单，05空单， 回归中轨cross好像不能定义上穿或者下穿， 都写HOLDING>0 or holding<0 && C<MA1 和 HOLDING>0 or holding<0 && C>MA1那持仓没有区别就等于开仓马上平仓了 或者是用CROSS可不可以 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/10/10 15:54:33 -- 上穿是cross(c1,ma1),下穿cross(ma1,c1) |