| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]原enterlong改造成buy的limitr限价，谢谢帮助 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=56697) |
| -- 作者：自渔自乐 -- 发布时间：2013/9/16 15:13:55 -- [求助]原enterlong改造成buy的limitr限价，谢谢帮助 原交易系统是： enterlong:cross(c,ma(c,20)); exitlong:cross(ma(c,20),c); 现在想要改变开多条件为限价后开单，平多条件则不变(以exitlong当日的收盘价平仓) 开多条件为：enterlong信号后三天内的最低价LL，之后若在原系统持仓期，有L碰触LL*1.01，则以LL*1.01为限价开单 我写了，可是交易结果不对，很多不在原持仓期的信号也开单了 aa:=cross(c,ma(c,20)); dd:=cross(ma(c,20),c); pp:=ref(llv(l,3),barslast(aa)-3)*1.01; ap:=barslast(aa)<10 and barslast(aa)>3 and cross(l,pp); buy(ap,100%,limitr,pp); sell(dd,100%,limitr,close); 请求老师们帮助，谢谢！
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/16 15:28:39 -- ap改成 ap and holding=0 dd改成 dd and holding>0 |