| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 我想用限价交易 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=56365) |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/6 20:24:37 -- 我想用限价交易 怎么编 开仓时向有利方向限价二个最小变动价位，但平仓时采用追价二个最小变动价位， 要求可以回溯 测试
比如 回溯出现这个价位，L或H代表可以实现这个限价可以实现
这样我可测试滑点与限价代来的影响关系
请问如何编 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/6 20:28:35 -- 平空:SELLSHORT(PK and HOLDING<0,1,LIMIT,C+MINDIFF); 感觉有点问题，这个C是最新价 如果是后台交易怎么办呢 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/9 8:50:01 -- 开多平空用limitr,close+2*mindiff 开空平多用limitr,close-2*mindiff close在后台也是一样的lmt,close+2*miniff,0 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/11 10:23:10 -- C感觉不行,C是变动的 是未来 你上面这个编是有问题
实测下来也是有问题的 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/11 10:26:20 -- 那么把开多的close换成high 把开空的close换成low
这些理论上也是会有变化的，但是在盘中的幅度不如close大 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/11 10:26:58 -- 那么把开多的close换成high 把开空的close换成low
这些理论上也是会有变化的，但是在盘中的幅度不如close大 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/11 10:30:58 -- 楼上，我是选用K线走完， 上次的收盘价作为基础 我是否可以这样， limitr,REF（close，1）+2*mindiff 这样就不是未来 了 [此贴子已经被作者于2013/9/11 10:31:26编辑过]
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/11 10:33:43 -- 可以，但是在实际交易中是否能撮合成交就要看天了 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/11 10:35:33 -- 请问DYNAINFO( 7)是不是未来函数 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2013/9/11 10:41:27 -- DYNAINFO( 3)是不是可以用REF（close，1）代替 |