| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利模型求助 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=56316) |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/5 19:28:50 -- 套利模型求助 这是我一个套利交易的想法，模型还是比较粗糙，只有入场信号，利用白银夜盘与美银之间的套利，不知道为啥没交易信号，求指教 ,另外想问下伦敦银的代码
以下内容为程序代码:
1 2 账户:\'1000\'; 3 套利品种1:\'AG12\'; 4 套利品种2:\'SI00\'; 5 //***************************** 6 7 //获得价差方法1 8 C1:"AG12$CLOSE"; 9 H1:"AG12$HIGH"; 10 L1:"AG12$LOW"; 11 12 13 C2:"SI00$CLOSE"; 14 H2:"SI00$HIGH"; 15 L2:"SI00$LOW"; 16 17 TR1 : MAX(MAX((H1-L1),ABS(REF(C1,1)-H1)),ABS(REF(C1,1)-L1)); 18 ATR : MA(TR1,m); 19 20 21 TR2 : MAX(MAX((H2-L2),ABS(REF(C2,1)-H2)),ABS(REF(C2,1)-L2)); 22 ATR2 : MA(TR2,m); 23 24 25 S1:CROSS(TR2,ATR2); 26 S2:CROSS(ATR2,TR2); 27 28 29 30 //下单 31 IF S2 && C2＞H2 THEN BEGIN 32 33 TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1); 34 END 35 36 IF S2 && C2＜L2 THEN BEGIN 37 TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1); 38 39 END |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/6 8:50:14 -- 下外盘要有IB账户的，1000这个自带的模拟账户是下不了外盘合约的 |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/6 9:54:02 -- 但我只要外盘的数据，可不可以呢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/6 10:00:10 -- 可以，那么只能看行情，不能下单 |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/6 10:15:33 -- 我这里是读取他美国白银的数据 13 C2:"SI00$CLOSE"; 31 IF S2 && C2＞H2 THEN BEGIN |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/6 10:18:35 -- 套利品种1:\'ag12\'; 要改成 套利品种1:=\'ag12\';
下面的si也同理 |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/6 10:43:34 -- 大写改成小写？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/9/6 10:46:40 -- 加个等号。。。 |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/6 11:21:28 -- 以下内容为程序代码:
1 账户:\'1000\'; 2 套利品种1:=\'AG12\'; 3 套利品种2:=\'SI00\'; 4 //***************************** 5 6 //获得价差方法1 7 C1:"AG12$CLOSE"; 8 H1:"AG12$HIGH"; 9 L1:"AG12$LOW"; 10 11 12 C2:"SI00$CLOSE"; 13 H2:"SI00$HIGH"; 14 L2:"SI00$LOW"; 15 16 TR1 : MAX(MAX((H1-L1),ABS(REF(C1,1)-H1)),ABS(REF(C1,1)-L1)); 17 ATR : MA(TR1,m); 18 19 20 TR2 : MAX(MAX((H2-L2),ABS(REF(C2,1)-H2)),ABS(REF(C2,1)-L2)); 21 ATR2 : MA(TR2,m); 22 23 24 S1:=CROSS(TR2,ATR2); 25 S2:=CROSS(ATR2,TR2); 26 27 28 29 //下单 30 IF S2 && C2＞H2 THEN BEGIN 31 32 TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1); 33 END 34 35 IF S2 && C2＜L2 THEN BEGIN 36 TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1); 37 38 END |
| -- 作者：拉普拉斯之魔 -- 发布时间：2013/9/6 11:21:40 -- 这样子？ |