比如我有两个策略，每个策略由于可能会频繁开仓，开仓条件里我写成tbuy（holding=0 and A，1,1,），这样跑一个策略，没有问题；但如果多策略同时跑，其他的策略开仓了势必会影响到holding，这个时候可能其中一个模型该开仓但并没有开仓，这个问题请教该如何解决呢？

后台为什么要用holding？

用了holding怎么还会出现其他策略的开仓影响到当前的holding？

似乎我没理解holding的用法，如果现在账户里有一手多，而我的某一个策略在今天是第一次执行tbuy，而tbuy是 tbuy（holding=0 and A，1,1），请问这种情况是否能顺利再下一手多呢？我知道tholding肯定不对，因为是和实际账户里的仓位挂钩的。

在深入一下，有没有更好的办法来解决这个问题呢？多策略仓位的问题

想用后台执行该怎么办呢？

多策略得要在下单语句中写一个tbuy在写一个buy，这样tbuy就能用holding来判断当前持仓了

比如：

if 下单条件 then begin

buy(holding=0,1,market);

tbuy(holding=0,1,mkt);

end

这个办法可以用当前的虚拟持仓来判断对应的实际下单量，但是要保证交易要成交

好的，谢谢，还要再熟悉啊