以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教:文华模型改编后收益只剩一半的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=54548) |
-- 作者:一块钱 -- 发布时间:2013/8/1 15:56:29 -- 请教:文华模型改编后收益只剩一半的问题 请教:
文华模型,用BKP, SKP开平仓,AUTOFILTER 信号过滤,用K线走完,确认后下单模式测试运行。
简单改编 成金字塔模型 ,胜率降低2%左右、最大回撤多了4%左右、平均盈亏比也稍微逊一些,这些差距还可以接受,但盈利 只剩下60% ?
测试的标的是 文华 IF加权 ,金字塔 IF00
改编的开平仓我是这样写的:
if HOLDING=0 then begin 开空:BUYSHORT(开空条件,手数,MARKET);
大概是什么原因,是哪些地方有问题?
谢谢! |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/8/1 16:12:46 -- 文华的下单价位是怎么设置的? 费率是怎么设置的? 交易明细是一样的吗? [此贴子已经被作者于2013/8/1 16:13:05编辑过]
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-- 作者:一块钱 -- 发布时间:2013/8/1 16:47:19 -- 以下是引用jinzhe在2013/8/1 16:12:46的发言:
文华的下单价位是怎么设置的? 费率是怎么设置的? 交易明细是一样的吗? [此贴子已经被作者于2013/8/1 16:13:05编辑过] 哦 好像文华没有什么下单价位吧 ? 费率 等 都设置万2,一样的
交易次数从 590大概 减少为 449 ,少了不少;
开平仓信号不一样,但K线位置是基本对应的:
文华的是平空后就地反手开多,或者平多后反手开空,同一根K线上几乎同一价位附近完成;
金字塔的是平仓 和开仓单独的,有两种信号情况:
一种是平空后没有开多,也就没有做这一段多的行情,而是空仓等到下一个开空条件满足了后开空了;
另一种是平了空仓后,他在下一根K线开多了。
文华最后的下单就是这么写的: . . . A:= ...; B:= ...; C:= ...; D:= ...; A OR B, BPK;
问题应该出在 按照我上面的金字塔写法,是不会平仓后反手开仓的吧
可能差距在这里产生了 ?是吗
如果 要实现 平仓后就地反手开仓,应该怎么写呢 ? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/8/1 16:50:33 -- 如果希望有反手,那么反手的两句写在一起 比如这样的 if NN then begin sellshort; buy; end
if mm then begin sell; buyshort; end
类似这样的,反手系统 |
-- 作者:一块钱 -- 发布时间:2013/8/1 17:10:40 -- 以下是引用jinzhe在2013/8/1 16:50:33的发言:
如果希望有反手,那么反手的两句写在一起 比如这样的 if NN then begin sellshort; buy; end
if mm then begin sell; buyshort; end
类似这样的,反手系统 嗯嗯 ,用上 ORDERQUEUE,写成这样
if 平空开多条件 then begin if 平多开空条件 then BEGIN
这样实现反手后,胜率反而下降跟多,降5%;最大回撤又加大了一些。利润还相差30% ?
请问这个差距合理吗 ? |
-- 作者:一块钱 -- 发布时间:2013/8/1 17:17:11 -- 不知道这种差距是不是 正常 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/8/1 17:19:04 -- 文华的是什么价位,金字塔的价位你看下market的函数解释 如果不一样,那么测评结果不一样就很正常 |
-- 作者:cww -- 发布时间:2013/8/6 15:37:41 -- 文华 IF加权 <>金字塔 IF00 , |