| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [原创]请教，当天交易次数的代码如何编写？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=54539) |
| -- 作者：木鱼石传说 -- 发布时间：2013/8/1 13:56:13 -- [原创]请教，当天交易次数的代码如何编写？ 请教，统计当天交易次数的代码如何编写？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/8/1 13:58:11 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=54460&page=2
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| -- 作者：木鱼石传说 -- 发布时间：2013/8/1 19:57:54 -- 个人写了两种的当日交易次数代码，分别如下： 第一种写法： 交易总次数:=totaltrade; 交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade); 次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0; 第二种写法： 次数:totaldaytrade,colorgray,linethick0; 发现第二种写法进行历史评测时速度慢多了，请问这是什么原因？这两种写法有什么不同？哪种写法准确或者说更好？ |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/8/1 20:42:03 -- 我也发现这个问题，如果使用 totaldaytrade，测评速度很慢。害怕实盘时也慢就不敢使用了，还有几个交易函数也有这个问题，尽管有现成的函数却不敢用，能不能你们测试一下，优化一下算法？ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2013/8/1 21:46:39 -- 测评速度慢的主要原因是totaldaytrade不断的检索交易记录计算导致的，实盘时如果数据少是没什么问题的，我想你们实盘时候一般不会用十几万根K线来做的吧 |
| -- 作者：木鱼石传说 -- 发布时间：2013/8/2 8:12:00 -- 指定时间段，涨幅大天5%的选股条件 计算慢原来是这个原因，我还以为代码出了问题。 但是我用第一种写法，发现有时交易次数与实际的不相符，也就是说次数计算与平仓信号出现的次数不同是什么原因呢？ 交易总次数:=totaltrade; 交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade); 次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0; |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/8/2 8:59:56 -- 交易前次数是什么？
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| -- 作者：木鱼石传说 -- 发布时间：2013/8/2 9:55:24 -- 交易总次数:=totaltrade; 交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade); 次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0; 交易前次数：是今天K线之前的总交易次数
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/8/2 10:06:00 -- daY>ref(day,1) 改成day<>refx(day,1) [此贴子已经被作者于2013/8/2 10:06:34编辑过]
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| -- 作者：木鱼石传说 -- 发布时间：2013/8/2 10:29:01 -- refx(day,1)是未来函数啊 |