跨周期引用（小周期引用大周期）是否真的是禁区？

普遍的认识是：小周期引用大周期的模型，在测试时相当于引用了未来的数据，造成极高的胜率和很漂亮的收益曲线。因此被认为隐形的未来函数。

现实情况也是，含有这类跨周期引用的模型在图表交易（模拟）中不发出信号。

通常的解决方法：1.引用上周起的大周期数据 ； 2. 自编程序实时计算（或推算）当前大周期的所需数据    ；3.据说牛人还有其他方法。。。

      第一个方法：改为引用上周期的数据后，常会导致测试结果黯然失色，无论是胜率、回撤、利润等 都大幅减少；

      第二种方法：写起来有点麻烦，可能含有预测意味，会不会有信号忽闪的情况，还没试过？

目前 发现有实盘牛人说，有小周期引用大周期的模型在图标交易中 没信号，但稍加处理后在后台交易中却可以稳定运行，并且实际结果与测评时相差并不很大。

求真相啊？？？

到底有什么解决办法？ 真的不能用？

等两个周期同时走完K线时，运行，怎么调用都无所谓。

而楼主所说的牛人我就觉得是传说了，我没弄过后台交易，但似乎后台交易金字塔并不能评测啊，何来的评测和实盘相差不大呢？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=15388&authorid=0&page=0&star=1

看此贴的处理思路,对您是否有帮助

呵呵

1.等走完 ，就很晚了吧

2.理想论坛上有人已经实盘这么做了，目前争议较大。测评和 实盘 的数据对比 自然指的是图表交易模式测评 和 后台 实盘后的数据对比？我的表述有问题？

目前 我想表达的主要疑惑是：这种跨周期引用在图表交易无法运行（不出信号），但在后台交易却可以实现 ？ 我想知道这东西还有没有其他兄弟试过。

思路挺好

复杂一点的指标和3级别周期的引用还是很麻烦吧

另外，盘中信号会忽闪