以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 信号对冲问题!(多策略,单品种,单周期) (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=54170) |
-- 作者:Change_1206_ -- 发布时间:2013/7/21 19:24:03 -- 信号对冲问题!(多策略,单品种,单周期) 这次我是用IE发的,应该看的到了吧!希望能得到帮助!主要是目前策略较多,如果信号不能对冲,对资金占用比较大,打个比方,就像现在你拥有2手多单股指,一手空单股指,实际占用资金达到了30万,如果信号能够实现有效对冲, 那么实际就是持有一手多单而已,资金占用只有10万了。 请教如何实现多个策略对同一品种的信号对冲? 我现在手上大概有20几个策略,都是针对同一品种,我现在需要实现这20多个策略,针对这一个品种的信号对冲,后台专业版的版本我也已经购买了,具体我该如何实现?
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-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/7/21 22:16:43 -- 关键在于对冲的逻辑处理。
那原来策略开仓了 被对冲了 那它平仓单该如何处理? 反向开单? 如何评估你每个策略的实行情况
这个逻辑需要用户自己处理了
可以参考阿火秘籍的万能模板 用虚拟持仓来处理 最终的持仓 |
-- 作者:Change_1206_ -- 发布时间:2013/7/22 9:17:52 -- 是的,原来的平仓单出现就要反向开仓了。阿火的给我个链接吧,多谢了。 |