| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于以closetime（0）平仓的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=54056) |
| -- 作者：jj_king -- 发布时间：2013/7/18 9:35:55 -- 关于以closetime（0）平仓的问题 你好，我的日内模型使用>=closetime（0）来作为平仓条件， 指令用的是market，这样回测试出的数据是以第二天的开盘价来平仓的吗？我把时间改成145500后模型的差异很大（5分钟模型、差了很多），日内模型的收盘平仓条件应该用哪个好？需要和回测保持一致。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/7/18 9:52:19 -- 测试的是哪个合约？ |
| -- 作者：jj_king -- 发布时间：2013/7/18 9:56:49 -- 螺纹的主力和指数都测了，我想知道用market测出来的是不是相当于第二天的开盘价走的？ |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2013/7/18 10:09:13 -- 你输出 A:closetime(0) B:closetime(1) 自己看下时间
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| -- 作者：jj_king -- 发布时间：2013/7/18 11:45:29 -- closetime(0)是150000 用market给的>=150000平仓的信号 在测试中是以第二天的开盘价离场的还是以当天的收盘价离场？
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| -- 作者：jj_king -- 发布时间：2013/7/18 16:05:52 -- 没人了？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/7/18 16:14:20 -- market是次周期开盘价，放在这里就是第二天的开盘价 |